Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Эта тема закрыта.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Мой опыт автоматизации системы TDI (Trading Made Simple)

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	robot11years.JPG
Просмотров:	1
Размер:	100.3 Кб
ID:	29921638 Привет всем! Хотелось бы поделиться своими статистическими результатами автоматизации торговой стратегии TDI и обсудить торговлю по ней в настоящее время.. Надеюсь что здесь найдутся люди, торгующие по этой системе и один человек с очень большим опытом тут точнго есть - это Favourite, поэтому я очень надеюсь на его комментарии в этой теме.. После прочтения ветки на форуме Кроуфт, посвященной системе TDI которую вел Favourite c мая по июнь 2011 года я загорелся идеей автоматизации этой системы и сейчас я могу поделиться некоторыми достигнутыми статистическими результатами..

    В начале о самой автоматизации и как она происходила.. Было решено ее делать максимально точно по системе, поэтапно.. В начале был просто реализован индикатор ТДИ - вход по пересечению линий со стопом под хаем/лоуом последних двух свечей и профитом когда зеленая линия становится горизонтальной или меняет угол и при том с учетом зон перекупленности/перепроданности (60/30).. Такой вариант дал небольшой профит только на таймфрейме Н4, на других - убыток... Поэтому Н4 был выбран как наиболее перспективный. После этого был добавлен фильтр по Хейкен-Ашевским свечам, когда первая или две первых меняют цвет и минимальный размер свеч - это дало некоторое улучшение результатов.. После этого был добавлен стохастик слоуп, то есть подтверждение углом наклона и не входить в зонах флета (когда он красный). Это несколько улучшило результаты.. Но при переходе всей этой системы на Н1 она все равно оставалась убыточной.. Видимо не зря оригинальный автор системы торговал в европейскую сессию на Н4... На Н4 дела обстоят намного лучше.. Однако это Н4 и общее количество сделок тут не велико, да и те фильтруются.. Поэтому при добавлении еще одного фильтра по времени открытия сделок, то есть в европейскую и пол американской сессии - с 7 до 18 по гринвичу - это улучшило прибыльность но еще покосило сильно сделок и в итоге суммарная прибыль в деньгах несколько уменьшилась.. поэтому было решено от этого отказаться... Разумеется если даже на Н1 не удалось сделать успешной торговлю (кстати тестирование велось только на EURUSD!), то о спусканиях на более низкие таймфреймы речи вообще уже не шло... Это что касается автоматизации...

    Теперь о результатах.. Всем известно что в принципе любые системы хорошо работают только на определенных участках рынка - это может быть год, два, три... Эта система во время своего тестирования о котором мне известно, а именно в 2010-2011 показывала отличные результаты, но вот уже скоро после окончания обсуждения на Кроуфте, а именно с августа 2011 года рынок изменился и не в пользу этой системы.. Я сейчас выложу результаты прогона своего советника на Н4 по EURUSD за годы с 2001 по 2012 год, затем с 2001 по июль 2011 и с августа 2011 по май 2012.
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	robot111years.JPG
Просмотров:	1
Размер:	100.3 Кб
ID:	29921640
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	robot10years.JPG
Просмотров:	1
Размер:	111.9 Кб
ID:	29921637
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	robot2years.JPG
Просмотров:	1
Размер:	107.9 Кб
ID:	29921639

    Вопрос к торгующим по системе TDI - действительно ли для нее настали не лучшие времена? Начиная с августа 2011 года? Является ли она в данный момент прибыльной и на каких таймфреймах (какие алгоритмы)? Вопрос к Favourite - какие системы из тех что вы торгуете являются прибыльными сейчас, в 2011-2012 годах? modernTMA и вторая ваша система являются сейчас более прибыльными?
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    sdizzy, мне помнится, у меня с тобой была беседа по этому поводу, и я тебе сказал, что буду участвовать в твоей теме до тех пор, пока не увижу, что ты извратил мою модификацию, потому что тебе так легче. Так вот, этот мой пост здесь первый и последний, потому что ты полностью извратил мою модификацию.

    Я прибыльно, с отличными результататами, торговал по своей модификации практически до того момента, когда перешел полностью на торговлю по ТМА и по VQ в апреле этого года. Я отказался от TDI не потому, что результаты ухудшились (скорее наоборот, они даже немного улучшились по сравнению с прошлым годом), а потому что ТМА и VQ предлагают гораздо больше сделок. Моя торговля по ТМА и по VQ очень прибыльна, и этот год для меня, безусловно, еще лучше прошлого.

    Теперь о том, почему я считаю, что ты извратил мою модификацию. Я торговал после сигнала на часе с заходом с М5, и это и есть самое главное в моей модификации, именно это резко уменьшило просадки и резко увеличило прибыльность. Ты торгуешь с Н-4, меньшие таймфреймы для точного входа не используешь. Ну и что у тебя осталось от моей модификации? Индикаторы? Так ты даже по главному индикатору, по TDI, не удосужился правильно закодировать. Важнейшим элементом системы является угол зеленой линии на момент сигнала на вход, ты его абсолютно не учитываешь, ты считаешь, что тебе стохастик то же самое даст. Он тебе то же самое НЕ даст! Далее: у меня абсолютно четко даны фиксированные СЛ и ТП, а кроме того я вместо СЛ использую локи, и это дает мне возможность вытянуть почти любую убыточную сделку в ноль или даже в прибыль. Ничего этого у тебя нет, СЛ под хай/лоу последних двух свечей (даже не локальный хай/лоу, а именно последних двух свечей) - на Н-4 это почти самоубийство ИМХО. То, что ты выходишь из сделки когда зеленая линия становится горизонтальной или меняет угол - это неправильно, в течение 4-х часов эта линия десять раз может менять угол наклона и становиться горизонтальной. Я, когда наладил систему, торговал только от начала Франкфурта до конца Лондона, ты собираешь лосей в заведомо флэтовое время.
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Favourite, большое спасибо за ответ! Ты безусловно прав и не с чем спорить, попытаюсь однако ответить. Я изначально пытался автоматизировать не твою модификацию, а именно классический вид и посмотреть что из этого может получиться, а пытаться улучшать и модифицировать уже как-то в дальнейшем.. Почему пока что не дошло дело до модификации? Потому что система не являлась прибыльной на Н1.. А почему это произошло? Из-за угла зеленой линии? Возможно.. Немного упустил из вида этот момент, надо бы добавить этот угол и посмотреть, вдруг действительно торговля на Н1 в плюс выйдет, хотя что-то сомневаюсь.. Но если так, то можно конечно и на М5 потом переходить.. Поставить спотлосс под минимумом/максимумом двух последних свечей - это было проще сделать, чем искать фракталами пики, думаю это не так и плохо, можно сделать не 2, а 3-4-5 свечей, на Н4 это практически мин/макс прошлого дня.. Фиксированные спотлоссы и тейкпрофиты я пытался ставить, но это оказалось менее эффективно, прибыль упала.. Пытался делать выход из сделки по следующему пересечению индикатора ТДИ, но самым эффективным оказался именно вот этот вариант - выход когда зеленая становится горизонтальной или начинает загибаться в другом направлении (не меняет угол - это я оговорился..), причем не сразу (не через 4 часа на Н4), а через раз (через 8 часов). Пытался делать выход не по зеленой линии, а по сглаженной средней красной, она меньше колеблется в изменении угла наклона, но все это менее эффективно.. Торговля только в европейскую сессию? Я же говорил, что пытался это делать и это улучшило результаты, но на Н4 и так мало сделок, а так становится чуть ли не еще в 2 раза меньше - прибыльность выросла, но заработок упал.. В общем я еще немного постараюсь улучшить систему, добавить угол пересечения зеленой и красной линий и как-то поэкспериментировать, но если на Н1 не удастся выйти в прибыль, я думаю что особо тут дальнейшего смысла что-то делать нет..
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Добавил учет угла наклона зеленой линии при пересечении - незначительно улучшило результаты.. Добавил пару свечей к имеющимся двум, по мин/макс которых устанавливаются стоплоссы - незначительно улучшило результат... По Н1 по прежнему значительно меньшая по сравнению с Н4 прибыльность...
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от sdizzy Посмотреть сообщение
          В общем я еще немного постараюсь улучшить систему, добавить угол пересечения зеленой и красной линий и как-то поэкспериментировать, но если на Н1 не удастся выйти в прибыль, я думаю что особо тут дальнейшего смысла что-то делать нет..
          Вот же не хотел отвечать, а придется!

          Почему ты говоришь об угле пересечения зеленой и красной линии, если у автора четко сказано об угле зеленой линии и горизонта?

          Ты никак не поймешь, что у автора и Н1, и Н4 были высоко-прибыльными потому что он:

          1). Во-первых, рассматривал "Три Амиго" (евро, фунт и австралийский доллар) и входил по одной из них тогда, когда все три одновременно показывали хороший сигнал.

          2). Придавал важнейшее значение уровням TDI, он входил, когда TDI был выше 68 и сигнал был вниз или когда он был ниже 32 и сигнал был вверх.

          3). Он учитывал Прайс Экшен

          4). Он из всех сделок выбирал только идеальные сетапы, а из двух-трех идеальных сетапов по разным валютам - самый лучший! Для этого он следил за восемью парами, отдавая предпочтение "Трем Амиго"!

          5). Он входил крупным размером лота, и его целью было всего 50 пипсов в день (которые он как правило брал в одной сделке) и 250 пипсов в неделю.

          6). Если он видел, что цена пошла против него, он выходил с небольшим лоссом

          7). Он зарабатывал больше не классическим входом (при пересечении зеленой линией красной линии), а на ребаунде, то есть когда зеленая линия, вплотную приблизившись к красной линии, отскакивала от нее и возобновляла прежний тренд.

          Другими словами, никакой советник человеческого ума и опыта не заменит!
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от Favorite Посмотреть сообщение
            Он зарабатывал больше не классическим входом (при пересечении зеленой линией красной линии), а на ребаунде, то есть когда зеленая линия, вплотную приблизившись к красной линии, отскакивала от нее и возобновляла прежний тренд.
            Справедливости ради должен сказать, что я никогда не торговал по TDI на ребаунде, всегда только по классическому входу, но это не мешало мне иметь хотя бы одну сделку за европейскую сессию, хотя я торговал только тремя валютами.
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Favourite! Еще раз огромное спасибо за ответ! Да, конечно, именно угол наклона зеленой линии к горизонтали, я так и запрограммил, прошу прощения если неправильно выразился.. Я учитывал уровни 32 и 68, только опытным путем почему-то лучшие результаты показали уровни 30 и 60.. Три амиго, прайс экшен, выбор валют и ребаунд - это все конечно не учитывается... Севетник - есть советник, тем не менее я не буду прекращать попыток создать себе хотя бы одного прибыльного советника.. Сегодня еще предпринял попытку сделать советник по ТДИ многофреймовым, то есть ждать сигналов на Н1-Н4, а потом на М5 тоже ждать и входить, но что-то ничего хорошего пока из этого не получилось и наверное ТДИ советник я пока оставлю.. На очереди попытка автоматизации modernTMA. Жаль если вы покадаете этот форум, а есть ли места в интернете, где вас можно будет найти?
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Favourite, если вы еще зайдете сюда, не могли бы вы пожалуйста в двух словах описать ваш алгоритм и модификацию TDI по которой вы недавно торговали? (я могу конечно найти это и в теме на Кроуфте, но возможно что-то у вас изменилось с того времени). К примеру в таком виде - жду пересечения красной и зеленой ТДИ на Н1, перехожу на М5, жду пересечения ТДИ в том же направлении на м5, жду подтверждения стохастика 9,3,3 когда он в зоне перекупленности/перепроданности 10/90, вхожу в сделку, устанавливаю стоп 30, тейкпрофит 30 или же например - использую локи (вы об этом говорили).. Интересует простой вариант системы, без локов.. Как, на каком таймфрейме впоследствии сопровождать сделку? Или достаточно фиксированных стопов/профитов? Еще раз огромное спасибо!
                   

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Добавлю напоследок.. Автоматизация TMA более/менее удалась, однако менее эффективно в итоге, чем TDI. В результате всесторонней оптимизации, в том числе изменения всех изначальных настроек самого индикатора TDI, удалось сделать советника по TDI на Н1 сильно прибыльным, но все равно по истории смотрится временами не очень, сильно много сделок пропускает, выходит рановато и тюд. гораздо лучшие результаты думаю можно было бы получить при ручной торговле, на которую и собираюсь переходить. По такой супер системе как ТДИ думаю удастся достичь прекрасных результатов и будет мало огорчений и неприятных переживаний. Еще раз спасибо Favourite за его труды!
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Очень хотелось бы тоже поучаствовать в развитии системы ТДИ и как-то отблагодарить FAvourite за его труды. Поэтому решил тут выложить оптимизированные на истории параметры индикаторов TDI и Stochastic slope именно для системы Trading Made Simple и ИМЕННО ДЛЯ ТАЙМФРЕЙМА Н1!!

                    В индикаторе ТДИ заменить код на следующий:

                    extern int RSI_Period = 22; //8-25
                    extern int RSI_Price = 3; //0-6
                    extern int Volatility_Band = 40; //20-40
                    extern int RSI_Price_Line = 2;
                    extern int RSI_Price_Type = 0; //0-3
                    extern int Trade_Signal_Line = 7;
                    extern int Trade_Signal_Type = 2; //0-3


                    А период стохастика оптимальный - 42.

                    Надеюсь кому-то удет полезно и позволит значитетльно улучшить результаты, советник показывает очень хорошую прибыльность, буквально отличную, кроме редких моментов флетов, на них и прибыльность во флете.. На истории смотрится лучше.
                       

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от sdizzy Посмотреть сообщение
                      Favourite, если вы еще зайдете сюда, не могли бы вы пожалуйста в двух словах описать ваш алгоритм и модификацию TDI по которой вы недавно торговали? (я могу конечно найти это и в теме на Кроуфте, но возможно что-то у вас изменилось с того времени). К примеру в таком виде - жду пересечения красной и зеленой ТДИ на Н1, перехожу на М5, жду пересечения ТДИ в том же направлении на м5, жду подтверждения стохастика 9,3,3 когда он в зоне перекупленности/перепроданности 10/90, вхожу в сделку, устанавливаю стоп 30, тейкпрофит 30 или же например - использую локи (вы об этом говорили).. Интересует простой вариант системы, без локов.. Как, на каком таймфрейме впоследствии сопровождать сделку? Или достаточно фиксированных стопов/профитов? Еще раз огромное спасибо!
                      sdizzy, я не уверен, не иссяк ли у тебя еще энтузиазм, но на всякий случай опишу.

                      На Н-1 я исследую сигнал точно так, как ты уже сам описывал, с учетом не только пересечения, но и наклона линии, свечей Хейкен-Аши, стохастика, уровней TDI и т.д. Если свеча перед пересечением была чересчур длинной (40+ пипсов) - я этот сигнал не рассматриваю. В идеале хороший сигнал появляется на часе одновременно на евро, фунте и австралийце, или на другой тройке, евроиене, фунтоиене и иене, и я тогда выбираю один из мажоров, или же выбираю между евроиеной и фунтоиеной.

                      После этого я перехожу на М5. У меня на М5 установлен обычный стохастик из Метатрейдера 14,1,1, на М15 и М30 обычный стохастик 14,3,3.

                      Здесь возможны два варианта. Если все три стохастика (М5, М15 и М30) на данный момент показывают направление то же самое, что и пересечение на Н-1, то я вхожу сразу. Если же на них разнобой, то я жду, когда на М5 стохастик вернется в зону 10/90 и выйдет из нее в направлении пересечения на часе в первый раз. После этого я вхожу по пересечению на М5.

                      ТП 35, лок на 25 пипсов, слежу за сделкой на М5, если цена явно пошла против меня - выхожу, не дожидаясь лока.

                      Если не хочешь локов - устанавливай СЛ 25 пипсов.

                      ---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:29 ----------

                      sdizzy, извини, что я раньше не отвечал, но я после известных тебе событий - на особом положении. Сначала мне дали в течение одного дня три предупреждения, и я оказался на пре-модерации. Кончилась пре-модерация - еще смешнее, сначала меня почти сразу же забанили на три дня, до 2-ого июня, а через несколько часов зашел посмотреть, что на форуме нового, смотрю, а меня уже разбанили, и нигде о моем "бане" ни следа. В общем, настоящий детектив.
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Favourite, еще раз благодарю за ответ! Энтузиазм у меня не иссяк, но немного иссякают идеи.. Относительно автоматизации TDI - я уже перепробовал все, что мог и оптимизировал как мог, вчера еще удалось немного улучшить результаты - в твоих сообщениях на кроуфте вычитал о ATR и решил попробовать его использовать для выставления стопов и тейкпрофитов, в результате немного удалось улучшить показатели с определенными оптимальными настройками индикатора (период 4, стоп= ATR*0.95, тейкпрофит = ATR*4.3). При таком большом тейкпрофите резко упало количество прибыльных сделок, но и резко выросла прибыль по прибыльным относительно убыточных и в целом в итоге прибыль/просадка улучшились немного. Еще хотел сделать трейлинг стопа, ведь тейкпрофит такой большой и вроде даже и сделал, запрограммил, но работает с некоторыми странностями, поэтому пока оставил это дело.. Основная проблема - все же не очень он мне на истории нравится, пропускает много хороших движений и сделок, но это ведь программа и она четко по правилам торгует и многие ньюансы и аспекты не учитывает, которые опытному трейдеру видны.. Возможно ее еще в будущем удастся немного доработать.. Ручную торговлю попробовал, но понял, что это не для меня, а советника уже поставил на реальный счет со 100 дол. и лотом 0.05.. В конце приведу статистику тестирования за 2008-2012 годы, конечно для системы TDI она слабовата, но все же это советник, а не ручная торговля..
                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	TDIH1-2008-2012.JPG
Просмотров:	1
Размер:	117.8 Кб
ID:	25030028
                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Еще хотел бы немного сказать о может быть более актуальной сейчас теме - а именно о своем опыте автоматизации системы Modern TMA, хотя успехи тут скромнее, чем в случае с ТДИ. В итоге удалось сделать довольно стабильный и довольно прибыльный советник, хотя и не совсем по описываемой системе.. Думаю это будет полезно тем, кто захочет ее автоматизировать, а также возможно что-то и в ручной торговле. Была предпринята попытка написать советник вначале хотя бы просто по одному индикатору TMA, но даже это оказалось непросто. Дело в том, что во-первых индикатор TMA сильно затормаживает метатрейдер и тестировать и оптимизировать советников с тысячами сделок выявилось очень затруднительным, к тому же он сильно перерисовывается и смотреть на истории что-то тоже невозможно.. К счастью при просмотре указателя темы о ТМА нашлась достойная замена - неперерисовывающийся и легкий для метатрейдера индикатор ATRchannel, при тестировании он показал почти такие же результаты по прибыльности, поэтому решено было остановиться на нем.. Изначально все тесты шли в убыток или на графике сделок было что-то типа пилы, что неприемлемо, лучше всего показало себя тестирование на М1, на нем и решено было остановиться.. Были попытки перенести в этом советник свечи Хейкен-Аши и стохастик из ТДИшного, но, как ни странно, результаты это не улучшило (может проверю еще раз потом..).. Зато немного улучшились результаты от добавления в советник экспоненциальной средней для определения тренда. В результате оптимизации всех числовых параметров удалось добиться более/менее результатов. В заключении приведу точный алгоритм и параметры - открытие сделки по входу в канал, закрытие на другом конце канала (другие варианты закрытия пробовались), стоплосс выставляется как ширина канала в данный момент (разница верхней и нижней линии) умноженная на коэффицент 7.3 (подобран опытно). Параметры индикатора ATRchannel (подобраны опытно)
                          extern int PeriodsATR = 170;
                          extern double Weight = 2.0;
                          extern int MA_Periods = 90;
                          extern string MA_types="0-Open, 1-Low, 2-Hight, 3-Close";
                          extern int MA_type = 3;
                          Период экспоненциальной средней (применяется к ценам закрытия) для определения тренда - 95.
                          Надеюсь кому-нибудь все это пригодится.. Возможно вернусь к улучшению этого советника позже, сделок он открывает за несколько лет несколько тысяч, поэтому еще есть ресурс для фильтрования..
                             

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от sdizzy Посмотреть сообщение
                            В конце приведу статистику тестирования за 2008-2012 годы, конечно для системы TDI она слабовата, но все же это советник, а не ручная торговля..
                            Ну удачи тебе, интересно будет посмотреть статистику.
                             
                            Путь от неведанного к познанию сути!

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Favourite (и все опытные трейдеры!), я сейчас нахожусь в поиске прибыльных систем, пригодных для автоматизации и прошу совета, так как у самого меня опыта пока мало. Какие системы еще достойны внимания? Вот я например слышал (пока не читал) о системе THV "Cobra" v.5 - что вы о ней думаете?

                              Есть ли хорошие системы например тут? :

                              http://vitiv1967stati.0pk.ru/viewtopic.php?id=1024

                              Спасибо за ответ!
                               

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X