Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Грааль не найден, но мы близки. Хеджируем NZD и AUD

    Всех приветствую

    На днях меня посетила мысль и я ее думаю. Хочу поделиться нею с аудиторией и может коллективно мы сможем ее отшлифовать. Хочу сразу заметить, что стратегия на этапе разработки и достаточно сырая.

    Началось все с того, что я пристально изучал все доступные мне материалы на тему хеджирования. Вопрос достаточно интересный и прибыльный. Не раз об этом упоминается в сериале "Миллиарды". В общем начну глаголить.

    Меня в первую очередь заинтересовала динамика ценодвижений по валютным парам NzdUsd и AudUsd. Пример их графиков:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Screenshot_2020-10-08-16-07-20-707_net.metaquotes.metatrader5.jpg
Просмотров:	1
Размер:	649.0 Кб
ID:	29960421
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Screenshot_2020-10-08-16-07-32-528_net.metaquotes.metatrader5.jpg
Просмотров:	1
Размер:	644.6 Кб
ID:	29960422
    Я максимально проявил свой талант фоторедактора и наложил два графика друг на друга:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Polish_20201008_160949222.jpg
Просмотров:	1
Размер:	662.6 Кб
ID:	29960423
    С этого все и началось. Как мы можем наблюдать, цены движутся по двум валютным парам практически идентично. Но бывают моменты, когда цены расходятся и формируют облако (отсыл к облаку Ишимоку). В этот момент я подумал - неплохо бы выставить встречные ордера бай и селл с перспективой схождения цены в будущем. Были две попытки розветки боем - в первом случаи я вышел на минимальную прибыль, во втором - закрыл позиции в безубыток (пока что есть некоторые опасения). Тестю все на реальном счете.

    Визуализация торговой стратегии и пример идеальной торговой ситуации:
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Polish_20201011_214758063.jpg
Просмотров:	1
Размер:	765.7 Кб
ID:	29960424
    Облако цены - пространство между ценами двух валютных пар.
    Диапазон - расстояние между критическими отметками в пунктах на графиках. На примере - диапазон киви был 300пунктов, а ауди - 270пунктов. Это важный момент. Если диапазоны будут критически отличаться не думаю, что стоит торговать. Но пока что не знаю, при каких критических соотношениях диапазонов не стоит торговать.

    Ну как-то так. Хочу конструктивного обсуждения, советов, идей и простого общения по теме!

  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Сообщение от FXlib Посмотреть сообщение
    Всех приветствую

    На днях меня посетила мысль и я ее думаю. Хочу поделиться нею с аудиторией и может коллективно мы сможем ее отшлифовать. Хочу сразу заметить, что стратегия на этапе разработки и достаточно сырая.

    Началось все с того, что я пристально изучал все доступные мне материалы на тему хеджирования. Вопрос достаточно интересный и прибыльный. Не раз об этом упоминается в сериале "Миллиарды". В общем начну глаголить.

    Меня в первую очередь заинтересовала динамика ценодвижений по валютным парам NzdUsd и AudUsd. Пример их графиков:
    [ATTACH]4189768[/ATTACH]
    [ATTACH]4189769[/ATTACH]
    Я максимально проявил свой талант фоторедактора и наложил два графика друг на друга:
    [ATTACH]4189770[/ATTACH]
    С этого все и началось. Как мы можем наблюдать, цены движутся по двум валютным парам практически идентично. Но бывают моменты, когда цены расходятся и формируют облако (отсыл к облаку Ишимоку). В этот момент я подумал - неплохо бы выставить встречные ордера бай и селл с перспективой схождения цены в будущем. Были две попытки розветки боем - в первом случаи я вышел на минимальную прибыль, во втором - закрыл позиции в безубыток (пока что есть некоторые опасения). Тестю все на реальном счете.

    Визуализация торговой стратегии и пример идеальной торговой ситуации:
    [ATTACH]4189771[/ATTACH]
    Облако цены - пространство между ценами двух валютных пар.
    Диапазон - расстояние между критическими отметками в пунктах на графиках. На примере - диапазон киви был 300пунктов, а ауди - 270пунктов. Это важный момент. Если диапазоны будут критически отличаться не думаю, что стоит торговать. Но пока что не знаю, при каких критических соотношениях диапазонов не стоит торговать.

    Ну как-то так. Хочу конструктивного обсуждения, советов, идей и простого общения по теме!
    Привет. Если вы будете делать то что описали одинаковым объемомом, то по моему ничего не выйдет, поскольку у этих инструментов разная волатильность в процентах. То есть когда они на одном графике это одно, но у каждого своя цена, и грубо говоря на 10 пунктов по австралийскому доллару, приходится 12 пунктов по новозеландскому, поскольку тот несколько волатильнее (хотя бывает и наоборот), и в придачу сама волатильность это переменная в каждую минуту. Выходит что нужно подбирать под волатильность объем на каждый из них, а иначе так и будет +-безубыток. Думаю стоит сюда еще добавить AUDNZD как раз для компенсации данной разници волатильности, правда не знаю как, в голове крутится, но сообразить не могу. Так же стоит понимать, будь все так просто, а оно так выглядит, то поверьте, мимо это никто б не пропустил с проф. алго арбитражников, но с чем не шутят, может у вас все получится
     
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от plusxtrade Посмотреть сообщение
      Привет. Если вы будете делать то что описали одинаковым объемомом, то по моему ничего не выйдет, поскольку у этих инструментов разная волатильность в процентах. То есть когда они на одном графике это одно, но у каждого своя цена, и грубо говоря на 10 пунктов по австралийскому доллару, приходится 12 пунктов по новозеландскому, поскольку тот несколько волатильнее (хотя бывает и наоборот), и в придачу сама волатильность это переменная в каждую минуту. Выходит что нужно подбирать под волатильность объем на каждый из них, а иначе так и будет +-безубыток. Думаю стоит сюда еще добавить AUDNZD как раз для компенсации данной разници волатильности, правда не знаю как, в голове крутится, но сообразить не могу. Так же стоит понимать, будь все так просто, а оно так выглядит, то поверьте, мимо это никто б не пропустил с проф. алго арбитражников, но с чем не шутят, может у вас все получится
      На счет волатильности Вы правы. Поэтому я и анализирую "диапазон", во избежание таких несоответствий.

      А на счет простоты стратегии - истина лежит на поверхности - может и грааль перед носом, а мы не видим. Я попытаюсь проработать пару сделок и буду результаты в данной теме публиковать. Осталось разобрать в мелочах. Ведь мелочи не главное, это самое главное!
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от FXlib Посмотреть сообщение
        На счет волатильности Вы правы. Поэтому я и анализирую "диапазон", во избежание таких несоответствий.

        А на счет простоты стратегии - истина лежит на поверхности - может и грааль перед носом, а мы не видим. Я попытаюсь проработать пару сделок и буду результаты в данной теме публиковать. Осталось разобрать в мелочах. Ведь мелочи не главное, это самое главное!
        Можно так попробовать компенсировать этот момент разной волатильности. Это набросок, подумайте как лучше его сделать, я не сильно заморачивался. Значит все как вы и планировали, только параллельно держать одновременно открытый и лонг и шорт, лучше в одной точке, но не обязательно, по AUDNZD, и когда закрываете позу по основным, автоматом закрывать одну из по AUDNZD и переоткрывать ее же до следующего сетапа. Как раз стоимость пункта и их смещение по кроссу будет компенсировать ту разницу в волатильности, о которой мы говорим. В общем это ход мыслей, но поскольку вы думаете в этом направлении, возможно быстрее таким образом сообразите как это настроить. И прорабатывайте это сразу еще и с eur/usd/gbp, так надежнее будет, когда не по одному инструменту.
           
        Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          На просторах интернета есть тема где разобраны подобные методы, а так же ММ. Автор NeColla. Теме уже лет 10 и называется она "Грааль найден". Поэтому я ее и вспомнил )
           
          Мой дневник | | Благотворительный фонд "Подари Жизнь" | | Erich Trading Club

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от erich Посмотреть сообщение
            На просторах интернета есть тема где разобраны подобные методы, а так же ММ. Автор NeColla. Теме уже лет 10 и называется она "Грааль найден". Поэтому я ее и вспомнил )
            Это по ходу из серии как когда то давным давно, еще до масс. появления ботов торговали РТС, глядя на сиплого. Вы же скальпер, насколько мне известно, точно в курсе. Кстати у вас отличное издание было, жаль что не обновляете.
               
            Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от plusxtrade Посмотреть сообщение
              Это по ходу из серии как когда то давным давно, еще до масс. появления ботов торговали РТС, глядя на сиплого. Вы же скальпер, насколько мне известно, точно в курсе. Кстати у вас отличное издание было, жаль что не обновляете.
              Да вроде нет... там Никола конечно дразнил людей лет 10 но в итоге практически всю свою ТС изложил на последних страницах... Ну тезисно. Идеи там интересные есть.

              За оценку трудов - спасибо. Периодически еще обновляю, но редко, так как вопросов уже не осталось, практически. И отошел к среднесроку.
               
              Мой дневник | | Благотворительный фонд "Подари Жизнь" | | Erich Trading Club

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от FXlib Посмотреть сообщение
                Я максимально проявил свой талант фоторедактора и наложил два графика друг на друга:
                Это было лишним. Есть же пара AUDNZD, на нее и смотрите:

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	audnzd.png
Просмотров:	1
Размер:	59.4 Кб
ID:	28851300

                Как видите, последние несколько лет пара ходит в неком широком диапазоне. Но до этого были тренды, причем нехилые.

                Сообщение от FXlib Посмотреть сообщение
                Ну как-то так. Хочу конструктивного обсуждения, советов, идей и простого общения по теме!
                Такие простые идеи типа парного трейдинга на валютах нерабочие. Другой вопрос, что можно добавить еще инструменты, чтобы было три или четыре пары. Но нужно хорошо подумать, какие пары выбрать, и при этом чтобы сумма уплаченных спредов не гасила возможную прибыль от их спреда. Если брать парный трейдинг, то тогда в знаменателе должны быть разные валюты, но из одного типа, к примеру, резервных. Хотя я лично не стала бы рассматривать парный трейдинг.

                Сообщение от plusxtrade Посмотреть сообщение
                Думаю стоит сюда еще добавить AUDNZD как раз для компенсации данной разници волатильности, правда не знаю как, в голове крутится, но сообразить не могу.
                А что тут соображать? Это будет фактически лок, правда такой, своеобразный. А вообще такая комбинация называется "треугольный арбитраж". Ее можно торговать, но только роботом, ручками не успеешь, т.к. ты же не знаешь, когда (в какое время дня или ночи) возникнет раздвижка, а когда она схлопнется. Вот описывала такой принцип в соседней ветке и построила график спреда для наглядности линк.
                Но опять-таки, вряд ли эта "ниша" такая простая, как кажется. Один из пользователей в той ветке мне написал, что тема нерабочая, т.к. дилер видит эту ситуацию и раздвигает спред по трем парам так, чтобы никто не смог на этом деле заработать (кроме него). А брокеров на форекс почти нет, либо они просто себя такими объявляют.
                Если долго всматриваешься в бездну,
                бездна начинает всматриваться в тебя.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от YanaEgorova Посмотреть сообщение
                  Это было лишним. Есть же пара AUDNZD, на нее и смотрите:

                  [ATTACH]4195557[/ATTACH]

                  Как видите, последние несколько лет пара ходит в неком широком диапазоне. Но до этого были тренды, причем нехилые.


                  Такие простые идеи типа парного трейдинга на валютах нерабочие. Другой вопрос, что можно добавить еще инструменты, чтобы было три или четыре пары. Но нужно хорошо подумать, какие пары выбрать, и при этом чтобы сумма уплаченных спредов не гасила возможную прибыль от их спреда. Если брать парный трейдинг, то тогда в знаменателе должны быть разные валюты, но из одного типа, к примеру, резервных. Хотя я лично не стала бы рассматривать парный трейдинг.


                  А что тут соображать? Это будет фактически лок, правда такой, своеобразный. А вообще такая комбинация называется "треугольный арбитраж". Ее можно торговать, но только роботом, ручками не успеешь, т.к. ты же не знаешь, когда (в какое время дня или ночи) возникнет раздвижка, а когда она схлопнется. Вот описывала такой принцип в соседней ветке и построила график спреда для наглядности линк.
                  Но опять-таки, вряд ли эта "ниша" такая простая, как кажется. Один из пользователей в той ветке мне написал, что тема нерабочая, т.к. дилер видит эту ситуацию и раздвигает спред по трем парам так, чтобы никто не смог на этом деле заработать (кроме него). А брокеров на форекс почти нет, либо они просто себя такими объявляют.
                  Касательно дилеров есть варианты, это делается через настройки торговли, правда только у единиц это возможно (даже в мета трейдере), но есть, говорить не буду, кому надо сам найдет. Но вот у дилеров есть еще поставщики ликвидности, и с этим могут уже возникать описанные ситуации, касательно спреда, поскольку допустим брокер берет строго комиссию, так бывает, тогда спред адекватен для любого вида трейдинга руками (0-2 тика в пятом знаке), но вот арбитраж и подобное - не уверен. Плюс комиссии так же оплачивать с чего то надо ведь. Как вариант в настройках торговли (если у дилера есть такие возможности), все это дело со спредами можно решить грубо говоря «не входом в рынок в таких местах», или входом «нужными ордерами в конкретный момент» избежав тех или иных плохих сделок. Но блин, это явно надо «ума» не мало, что б разработать такую систему, и скорее всего коллективного, а это «шикарное» удовольствие с точки зрения затраченных времени и ресурсов.
                   
                  Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Polish_20201014_230408221.jpg
Просмотров:	1
Размер:	721.0 Кб
ID:	28866568
                    Приступил к полевым испытаниям торговой стратегии.

                    В данный момент образовалось неплохое ценовое облако. Ордера заключены, стопы не выставляем, надеемся на реализацию. Диапазон отличается почти на 70 пунктов, поэтому есть вероятность (большая), что данный вариант не будет удачным. Зато в случае неудачи у меня будет один фильтр удержания от торгов.

                    О результатах напишу позже. Цель - вывести два ордера в суммарную прибыль.
                     

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Внесу свои 5 копеек в данную тему, может кому то пригодится.
                      Корреляция AUDUSD и NZDUSD немного отличается на разных таймфремах. На Н1 это 93, на Н4 это 88, на Дневках 77, но в целом это не критично и они неплохо коррелируют. Не помню где, но видел такой подход, что берутся две пары с максимальной положительной или отрицательной корреляцией, в отдельных окнах горизонтальных. На каждый график вешается BB со стандартными настройками, и смотрим как пара проходит границы. Если одна пара закрывается за верхней или нижней границей, а вторая еще не дошла до нее или где то в районе средней линии, то входим по направлению движения пары которая уже пересекла BB, в расчете на то что вторая пара догонит первую и тоже пересечет BB. На скрине понятнее будет наверное)
                      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	444.png
Просмотров:	1
Размер:	46.6 Кб
ID:	28917713
                      В 10-00 NZDUSD пересек нижнюю границу BB, а AUDUSD находился между нижней линией и средней, поэтому на открытии след свечи открываем продажу по австралийцу.
                      Такой подход уместен для пар с положительной корреляцией. С обратной, открываемся в обратную сторону от движения той пары которая первая пересекла границу BB.
                      По поводу стопов и тейкой на усмотрение каждого,поле для деятельности есть))
                       

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Если автор не против, продолжу небольшое отклонение от изначальной темы, но суть та же.. Поскольку как то всегда интересовала данная тема, то и решил влиться в эту ветку.. У коррелирующих пар есть одна очень интересная особенность которую почему то обходят стороной при обсуждении тем хеджирования, но это очень и очень интересная фишка которая эффективнее всякого индикатора, но пока не об этом. Сегодня попробовал открыть пару ордеров в разрезе того о чем писал вчера и результаты не разочаровали. Скрин с пояснениями ниже
                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	444.png
Просмотров:	1
Размер:	45.2 Кб
ID:	28920911

                        На Н1 корреляция между AUDCHF и EURAUD -94, значит противоход. Видим что на AUDCHF в 12-00 свеча закрылась выше верхней линии BB, а на EURAUD цена между нажней и средней линией BB, поэтому по EURAUD входим в Sell..Закрыл после закрытия ниже нижней полосы BB, как результат 55пп.
                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Такая же ситуация с парами CADCHF и EURCAD
                          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	444.png
Просмотров:	1
Размер:	41.4 Кб
ID:	28920968
                          Корреляция CADCHF и EURCAD -97,противоход. Так же в 12-00 часовая свеча CADCHF закрылась выше верхней линии BB, в то время как EURCAD был между средней и нижней линией. Sell EURCAD на открытии следующей свечи. Закрыл так же где то в районе +50пп, хотя видно что цена ушла дальше и на данный момент уже более 100пп потенциальной прибыли,4-х знак.
                          И таких входов достаточно за день чтобы наколотить пп200 по нескольким парам.
                             

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            EURCAD и USDCHF корреляция -87Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	444.png
Просмотров:	1
Размер:	44.8 Кб
ID:	28921015
                            Более 100 пп прибыли.
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от Vikont63 Посмотреть сообщение
                              На Н1 корреляция между AUDCHF и EURAUD -94, значит противоход.
                              Доброго дня. Как корреляцию рассчитываете? Настройки ББ стандартные?
                               
                              экономика/финансы/новости-дискутируем
                              dimzzaj@gmail.com
                              dimzzaj@mail.ru
                              dimzzaj@yandex.ru

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X