Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Торговые методы на базе трудов Джо Росса

    Приветствую Всех!!! Я уже разбирал на форуме одну ТС тема которой как бы была не одна, но трейдинг такое дело, что ТС может быть одна, а взгляды и наработки по ней - у многих разные, и в итоге получилось как по мне, довольно не плохо, а главное практично. Только вот сама тема была не из простых (СиП), тем более в ней имеет место быть «свое видение» графика. Да, в итоге все же смог это дело более-менее сделать систематизированным, что бы зашло большинству, но все же тема на любителя, причем такого - заядлого. Так вот, аналогично хотелось бы разобрать торговые методы дедушки Росса (не знаю, жив он или нет, когда еще изучал его талмуты, а там именно талмуты, не иначе, ему около 90 было, и с тех пор не мало времени прошло, если глядеть на его возраст тогда), при этом не только его крюки, а и другие подходы, и более детально. Просмотрев на форуме то что есть - а там совсем мало, и не все соответсвует самому автору этих методов, и темы не активны, причем давно. Может народу не зашло, а может просто по причине отсутствия конкретики, касательно самих подходов.

    Начну с того, что я изучал и продолжаю разбирать тему из первоисточника, то есть книг самого автора, что то в переводе, а что то нет, и это довольно сильно отличается от того, что описано в упрощенном виде в интернете (как правило инфо гуру с очередными граалями) в первую очередь начиная с побарного анализа, а не как многие смотрят по волнам… И таких деталюшек не мало, а поскольку автор изложил это дело довольно сложным языком, как я сказал «талмуты», то думаю, что те кто взялся за изучение этих методов, прочитав малость и останавливались на этом, хапнув лишь верхушку, зачастую по одним картинкам и то не всегда верно. Попробую эту ситуацию выдать в более простом виде, с меньшим чем оригинал количеством текста (хотя как сказать, за полтора года я стал здесь значительно красноречивей), и главное - современной практикой на нынешних рынках, а не с 80-90-ых годов. Так же, эти методы торговли входят в перечень тех, по которым сам торгую, но при этом я так же учусь, и если найдутся люди которые действительно практикуют, не лишь бы «ляпнуть» или потроллить - рад буду (наверное не только я) увидеть как и что Вы делаете, только повторюсь , не в виде «а я на сайте пупкин.ком прочитал, и там Уася из Уолт-Стрит, который на гугл картинке ездит на Веронэ, сказал что нужно так, а практики. Кто в теме, думаю поймет к чему я, поскольку тема не проста, но зато очень четко формализована, с набором конкретных правил построения и определения сетапов, и например если бы был кто то по типу Чарли (о ком речь крюковщики из СНГ поймут) то было бы интересно, а бла бла-бла - не особо. Да, поскольку я не боюсь экспериментов, то они будут, и на реальной практике в том числе, как и в других моих темах, но тем не менее есть определенный набор правил, который вовсе не изменный, костяк системы, хотя повторюсь - подход здесь будет не один, а так же основной по крюкам подается самим автором под разными соусами, и для разных ситуаций. Кстати, касательно ситуаций, этот по-барный анализ дает возможность анализировать практически весь график движения цены, я имею ввиду любую ситуацию, а не как многие системы, включая те же СиП, только определенный участок, если мы говорим о точках входа.

    Так же, что еще меня подкупает в этих методах - внимание по большей части уделяется локальному поведению цены, нежели глубоким историческим данным, как в случае с вышеупомянутыми СиП (о них часто говорю, поскольку это основная моя стратегия, для отбойных входов, а вот по Россу как раз работа ведется на пробой). И да, в теме будет все в перемешку, теория и практика, поскольку не выйдет сразу одно, затем второе, ведь теории очень много, так как она касается разных подходов и взглядов.

    Еще - самым главным преимуществом будет то, что сами крюки и почти все остальное от Росса подходит как для скальпинга, как для интрадей, так же и для позиционной торговли и поиска лучших точек входа для инвестирования, и все это не может не радовать.

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	A5C3348B-08DD-42EE-AFB9-B163AFF3B414.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	329.7 Кб
ID:	29950336

    Конечно данное дело не столь сложно как на изображении выше несмотря на то что там тоже крюк, тем не менее до того как «въедешь» может визуально казаться нечто схожим, только в сфере трейдинга. Я когда впервые Ишимоку облако увидел - прозрел, и главное начал думать «вот это наверное мощь, грааль, разноцветное, не понятное, одно название чего стоит (кстати все знаем, что это лишь цветочки, бывает что на графике самой цены и вовсе не сыскать, все так разрисовано). Хотя в хороших руках и облако может нормально отстреливать, но я все же приверженец точности и главное понятности, как в самом методе, так и более важном - причин «почему оно должно работать и главное работает». Короче, я топлю за «цену», крюки, уровни, СиП и тд., прайс-экшн в общем, хотя и индюками особо не брезгую, только не для принятия решений. И еще, тему Росса изучал очень плотно, скурпулезно, но это было довольно давно, да и по практической части, в сравнении все с теми же СиП опыта меньше, при этом «оно» мне на столько зашло, вросло в зрительный образ, что практически любой анализ начинаю с определения фазы в которой рынок находиться по формациям 123, скоплениям и крюкам. Но «хорошим текстом», так со старта, вряд ли выйдет, по этому буду обращаться не редко к первоисточнику, заодно повторно освежу свой взгляд. Оно и к лучшему, со временем может то что было не совсем понятно, зайдет нормально, плюс надо освежить, а «печатая» здесь еще и лучше усваивается. По этому подача теоретической части будет наверное не столь активной, особенно касательно мелких нюансов, и это все дело будет в перемешку с сетапами. Сами сетапы - повторюсь, из за визуальной привычки, определяю моментально, да и все таки приторговывал таким образом. А вот с распределением рисков и другими важными «прелестями» трейдинга буду прорабатывать еще, там все далеко от идеала (по этой ТС), а «родной» ММ автора не самым оптимальным образом включается в современный трейдинг. В общем, как говориться, по чужой ТС никто не сможет работать полностью как ее создатель, но вот за ядро взять - самое оно. В первую очередь для меня будет ядром именно движение цены по авторским методам, а остальное уже буду подстраивать под себя и нынешний рынок.

    В общем достаточно вступать, пора к делу, надеюсь тема станет интересной, более-менее активной, а главное полезной не только для меня...

    Содержание основных моментов теоретической части по торговле методами Joe Ross.

    1. Методики:
    1.1 Методика «Колесница»
    1.1.1 Сетап по методу колесницы.
    1.2 Метод «Жимми»
    1.3 Паттерн «разрыв»
    1.4 THRUST BAR.
    1.5 Горбатая техника
    1.6 Метод - консервативный
    1.6.1 Дополнение к консервативному методу.
    1.7 Гениальный элементарный сетап
    2. Формаця 123. Предисловие.
    2.1 Формация 123. Анатомия
    2.2 Как торговать чистую 123
    3. Проторговки. Сюда входят Выступ и Диапазон.
    4. Скопление.
    4.2 Два скопления друг за другом
    4.3 Торговый диапазон, выступ (полка) и скопление - примечание
    4.4 Заторы.
    5. Крюк Росса Rh
    5.1 Варианты входа при торговли Rh
    5.2 Повторный прорыв Rh и повторный прорыв скопления.
    5.3 Меры предосторожности при торговле Rh.
    6 RRh - обратный крюк Росса
    7 TTE - хитрость трейдера, а также вход через RRh.
    7.1 Полная коррекция, и коррекция после скопления по ТТЕ, и еще один вариант ТТЕ не описаный ранее.
    8.<Конверт> в консолидации.
    9. Фильтра:
    9.1 Полосы Боллинджера в паре с Rh
    9.1.1 Фильтрация крюков полосами Боллинджера, дополнение
    9.2 Фильтры и ТТЕ
    9.3 SMA4 High+Low
    9.4 BB 9:2
    9.5 CCI фильтрация крюков Росс
    10. Управление/распределение капитала
    11 Цели
    12 Стоп лоссы и их трейлинги
    12.1 О стопах...
    13 Простой способ определения начала тренда
    14. Сегменты
    14.1 Пружина из сегментов. Заключение.
    Последний раз редактировалось Бинго Бонго; 27.09.2020, 19:54. Причина: добавил содержание
    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Добрый день, если можно не так многословно, поконкретне, пока что понял только одно- открытие ордеров после пробоя, если перед этим пробоем формировался определённый графический рисунок соответствующий математическим расчётам ( на этот кмент не отвечайте сразу и много всего, успееться, главное чтобы понятно было, таким как я ). С уважением.
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от kapitan1r Посмотреть сообщение
      Добрый день, если можно не так многословно, поконкретне, пока что понял только одно- открытие ордеров после пробоя, если перед этим пробоем формировался определённый графический рисунок соответствующий математическим расчётам ( на этот кмент не отвечайте сразу и много всего, успееться, главное чтобы понятно было, таким как я ). С уважением.
      Добрый день, я вообще то еще даже не начал, это шапка темы с описанием того, о чем здесь будет речь, в каком виде будет подача материала, и почему я создаю отдельную тему, при том что на форуме есть уже подобные. По самим пробоям - в принципе да, но эта модель очень сильно формализована правилами, и кратко вряд ли получится, хотя все же меньше чем сам Росс написал (около десятка плотных книг). И да, я не только здесь крюки разбирать буду, а и другие его методы, но крюки само собой в приоритете, поскольку на них почти все завязано. Вопросы - конечно, с удовольствием, только не все сразу. Сама тема по подачи материала текстом довольно сложная, хочется уложить все относительно компактно. И прежде чем к картинкам пойдем, будет еще несколько вводных постов, так сказать «воды» но без нее не получится понять метод с той же колокольни что и я, по этому потерпите. А конкретика и кратко - это будет в торговых сетапах, картинка и чуток объяснения к ней. Я постараюсь сделать все в перемешку, что бы не нудиться с одной теорией, пока практика настанет, и не все сразу, ведь текст надо составить, понять что он доходчив будет и тд., а при этом еще надо же делом заниматься, то есть торговать. И да, к слову, все равно буду красноречивым, а то мне не очень нравятся посты содержания «пойдем на юг, или на север, и сто проценов на восток». Я понимаю, иногда хочется краткости, уж совсем, но я себя в таком случае чувствую «сигнальщиком» коим не являюсь, но все же конкретика будет в каждом посте, просто так тексты строчить мне и самому не очень...
       
      Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        График баров. Начну с данного вопроса, поскольку по моему скромному мнению от него зависит конечное восприятие всей системы (подходов Росса) в целом, а именно - используем график баров вместо свечного. Да, по большому счету суть одна и та же, но здесь у нас упор на по-барный анализ, с важностью в первую очередь максимумов и минимумов каждого бара, последующего друг за другом, а цена открытия и закрытия второстепенны, и на свечном графике визуально смазывается много деталей в данном подходе, за счет разницы толщины тела и теней. Я не раз натыкался на картинки, где трейдеры в лучшем случае, а в худшем «учителя» рисуют определенную картину и говорят что это крюк Росса, но на самом деле это не то, возможно и крюк (по совпадению), но далеко не так как автор описал, а скорее всего просто не с того интервала, и скорее всего, к такому восприятию приходят используя свечной график (имхо), ведь на по-барном зная систему, такое торговать явно не будем, а если и будем то в ином виде или на другом таймфрейме с другими целями и ограничениями рисков. Это я несколько на перед забегаю, но думаю с этого стоило начать тему. Вот примеры нескольких картинок (одна свечи, вторая бары, пример для лонг и шорт сетапа отдельно, и да, выборка первая попавшаяся на глаза, не особо подбирал примеры, но разница думаю заметна, и главное причина почему так вышло), и из них, торговой и верной будет только одна, а далее, изучив правила системы и глянув сюда, поймем почему я изначально с акцентировал внимание на таком виде графика.

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	74565FEE-890E-4700-AFBC-8B26E5906446.png
Просмотров:	1
Размер:	92.1 Кб
ID:	28591353Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	21DD2ABB-173B-48CD-92A8-83931B174EC0.png
Просмотров:	1
Размер:	86.7 Кб
ID:	28591354

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	98973957-B41A-42F7-A235-1A42800C40BC.png
Просмотров:	1
Размер:	99.1 Кб
ID:	28591355Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3A4D9828-22C6-4AA9-8B36-0BBB36DDC3F1.png
Просмотров:	1
Размер:	99.1 Кб
ID:	28591356


        Итого имеем на свечном графике не совсем то что надо, как многие рисуют, и потом оно у них не работает так как хотелось (хоть в этих примерах и отработало, но я не особо то и заморачивался с примерами, лишь бы суть уловить). Тоже самое на графике баров, и здесь сразу видим что все должно торговаться совсем иначе. Повторюсь, кто впервые, просто для данных методов лучше изначально уйти от свечей, хоть не принципиально, но «видеть» в следствии нужные сетапы, причем сразу, мгновенно, открыв любой график будет проще простого.

        Особенно если планируем торговать фондовый рынок, где есть возможность перелопатить сотни инструментов и выбрать идеальную себе ситуацию в работу, что бы это сделать быстро и точно, а не разбирать с лупой один инструмент по 5 минут, грубо говоря. И на «рваных» рынках с массой гепов так же визуально совсем по разному восприятие, а как до поиска сетапов доходит вообще «небо и земля», вот сравним один и тот же инструмент.

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1797B966-D933-47C0-AC6E-DECA2B2BA6F0.png
Просмотров:	1
Размер:	84.1 Кб
ID:	28591351Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	A2F0BBF4-EFCF-430B-963F-72D01A0BA12A.png
Просмотров:	1
Размер:	83.4 Кб
ID:	28591352

        Кстати, на фондовом рынке и индексах Россовские методы самое то, как по мне. Затем уже идут фьючерсы, тоже не плохо, включая валютные. А вот форекс - ну такое, йеновые неплохо, поскольку крюки «любят» тренды, причем «гладкие» (для не сильно выраженных трендов у деда есть отдельные способы, о которых мало инфы, но я в последующем посте опишу один из них, самый простой, и тем не менее довольно эффективный), но напомню, не крюками едиными, либо же если с ними, то не только на «голом» графике будем в теме разбирать.
           
        Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Методика «Колесница», и немного о ордерах для входа

          Начну как раз с того, что не имеет в себе крюков Росса, причем это его методика, очень простая, но малоизвестная, а там где и есть ее описание, включая и издание самого автора, все так замудрено, что мои трели в виде количества текста, это еще цветочки, хотя на самом деле здесь все очень просто и сводится к простому перечню правил.

          Это пробойный подход по этому, как и в большинстве случаев по Россу будем использовать ордера - стоп ордера. Да, они могут нормально так скользить, в зависимости от инструмента, текущих рыночных условий и рынка, по этому во избежания такой неприятности можно использовать стоп лимит ордера, с равной либо минимальной разницей между триггерной ценой и лимитной, все зависит от ликвидности рынка. Но при этом мы должны понимать, что на сильных, либо быстрых движениях можно оказаться вне рынка, поскольку триггер то сработает, а лимит может и нет. В общем надо выбирать. Я в этих моментах смотрю на торгуемый рынок, например если это высоколиквидный, тот же форекс, то разницу триггер/лимит ставлю нулевой, либо 5-10 тиков (пятизнак) то есть 0.5-1.0 пункта, чаще нулевую. Если к примеру это фьючерсы, то в 1 тик, если это фьючерсы на криптовалюту, то как раз стоп ордера там не выгодно, не только из за более сильных проскальзываний, а и потому что там за стоп ордера взымают комиссию, а за лимитные наоборот - доплачивают как мейкеру (на чем кстати можно зарабатывать нормально, если скальпер с высокой частотой сделок). Для простоты понятия этот зазор по стоп лимитам можно брать если не 0 то равен размеру спреда торгуемого инструмента, и в принципе получится то что я выше озвучил, при этом с минимально возможными отсутствиями срабатывания, то есть таки заходим, и по точной цене без проскальзываний.

          Теперь, коль разобрались с ордерами для входа, вернемся к самой технике «Колесница»

          1. Техника подразумевает только длинные позиции (покупки), но в принципе для форекса думаю можно и в короткие, коль на нем котируется две пары. С теми же фьючерсами на валюту все как надо (имеется ввиду только лонг), так как там нет обратной котировки. В общем форекс шорты на свой страх и риск, я его и так мало торгую, а по лонгам пожалуйста - метод годится, все остальные рынки лонгуем.

          2. Из инструментов нам понадобится всего лишь одна простая скользящая средняя с периодом 40, построенна по ценам закрытия, то есть SMA40.

          3. Таймфреймы - любые, но по традиции на более тяжелых интервалах качество по выше будет, что естественно, но частота сделок меньше.

          4. Интересуют только те участки графика, точнее инструменты, которые движутся в тренде, но у него очень маленький уклон, до 45 градусов и при этом «большой размах». Это кстати один из самых сложных трендов для торговли (по крайней мере по другим моим ТС, ложные пробои постоянно выносят), как бы и не флет, и при этом по трендовым сетапам тоже цепляет лоси. Как раз для этих целей и годится данная методика. Определить такое движение просто, оно будет пилить нашу SMA40 при этом в широком диапазоне, то хорошо вверх, то хорошо вниз. Если например у нас бы были полосы Болинджера вместо SMA40, то как раз двигались от одной полосы к другой, грубо в канале, пересекая средню, и при этом еще и медленно, но уверено расли вверх. В общем описал как мог, такие движения просто визуально надо примерить глаз, можно в принципе трендовую с углом положить, что бы он был менее 45 градусов, вопрос привычки.

          5.Если есть наш «боковой тренд» но цена не пересекает периодически скользящую, а просто рядом колбаситься возле нее - мы не торгуем, нам обязательно надо пересечения.

          6. Торгуем только когда цена выше скользящей средней.

          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	43EE2C60-4BF8-4568-96F5-265E8C49C648.png
Просмотров:	1
Размер:	159.5 Кб
ID:	28591734

          Теперь к условиям входа. Входить будем в лонг на первом баре, который будет соответствовать конкретным условиям, а именно после пересечения нашей скользящей средней снизу вверх. Под пересечением имеется ввиду как движение цены снизу скользящей вверх с пресечением ее, так и как движение цены сверху вниз и грубо говоря в виде ложного пробоя пересекли и обратно вверх.

          Условия этого первого бара: он оказался целиком, либо 80% его, выше нашей скользящей средней, при этом цена закрытия на этом баре находится в его верхней части, а именно, если разделить бар на ровные три части, то цена закрытия должна быть в той что сверху, то есть в 1/3.

          Предположим что первый бар, который взаимодействовал со скользящей имеет не там цену закрытия, то нас интересует следующий за ним, и так до того бара, где все условия будут соблюдены. Короче все элементарно (хотя на самом деле так и есть, когда понимаешь всю суть), как раз в примере ниже присутствуют все комбинации как надо, и как не надо, то есть просто там нет точек входа.

          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	AC5EB43F-6D09-43F9-AB7B-DF6817949956.png
Просмотров:	1
Размер:	131.9 Кб
ID:	28591735Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	FFDBFC21-1560-4035-8ED5-EA742836C12D.png
Просмотров:	1
Размер:	145.0 Кб
ID:	28591736

          Входить надо на пробой максимума данного бара, хотя можно и на цене закрытия, например сразу, но таким образом можно раньше времени запрыгнуть и не само удачно, хоть и чуток по выгоднее цене. Как вариант, дождаться пробоя хая бара, и лимитным ордером зайти по цене его закрытия, при этом очень удобно как раз использовать стоп лимит ордер с триггером на максимум бара, а сам лимит на его цену закрытия.

          Стоп лосс - за минимум предыдущего нашему бара, что на первый взгляд может показаться не мало, но все зависит от рабочего таймфрейма, да и сам сетап по идее будет точкой входа по тернду, который из более бокового должен перерасти в более крутой, а следовательно дистанции берутся хорошие, относительно стопа.

          Так же во всех подходах по Россу много уделено расперделению капитала на вход и выход из поз (здесь не исключение), что отчасти нивелирует все риски, но до этого дойдем еще, правда не скоро, поскольку только этот пост не один час обдумывал, как бы доступнее расшифровать (это кстати так и есть, практически с каждой главой Росса, описать, при том что сложного то и нет ничего (кто не верит может оригинал найти)
             
          Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            plusxtrade, Доброй ночи , правильно ли я понял что все скрины с графиками М30, и для этого ТФ применяете период МАшки 40.
            1) меняеться ли период на других фреймах или на всех 40 ?
            2) есть ли чёткий критерий выбора рабочего периода7
            Понимаю что забегаю вперёд, просто ответьте "да " или "нет", подробнее по мере развития темы.
             

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от kapitan1r Посмотреть сообщение
              plusxtrade, Доброй ночи , правильно ли я понял что все скрины с графиками М30, и для этого ТФ применяете период МАшки 40.
              1) меняеться ли период на других фреймах или на всех 40 ?
              2) есть ли чёткий критерий выбора рабочего периода7
              Понимаю что забегаю вперёд, просто ответьте "да " или "нет", подробнее по мере развития темы.
              Доброй ночи. Нет, я об этом говорил, что все подходы Росса для любых интервалов, и этот не исключение. Скользящее с такими же параметрами, не меняется. Касательно четкого периода - тот который комфортнее, но чем старше тем выше качество, но и больше будут стопы и время ожидания итога, по всем методам автора.

              Вот счас пытаюсь опубликовать к верхнему посту сетап-пример, не пост фактум, только сайт висит, не могу изображение прикрепить никак.
                 
              Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Вот, на ночь глядя откопал сетап по методу колесницы на фьючерс платины, правда у него стоп великоват, но учитывая таймфрейм 1н это все таки не совсем интрадей сетап, а так сказать и на недельку можно растянуть, а то и более, драг.метал ведь. При этом повторюсь, пока еще ничего не разбирались, и с дроблением позиции так же, но к слову, часть будет браться на небольшом расстоянии от точки входа. Это к закреплению на практике прошлого поста, то есть касательно точек входа, стопа и направления, что б не только по истории торговать.

                По порядку. Есть боковой тренд с пересечением ценой нашей скользящей средней SMA40. Теперь смотрим нынешнею ситуацию поведения цены на SMA40 по-барно. Первый бар пересекли, но сам бар не находится как минимум 80% его размера выше скользящей. Значит идем далее, и следующий бар по этому параметру годиться, он полностью выше SMA но у него закрытие не выше 1/3 его размера, а следовательно смотрим следующий бар, и он подходит по обоим критериям - он выше SMA и у него закрытие выше чем третья часть его размера. Следовательно точкой входа будет пробой максимума данного бара, со стоп лоссом под минимум предидущего.

                Завтра-послезавтра (то есть уже сегодня) соберусь с мыслями, выходные, и приступим к более сложным моментам, то есть 123, скопление и сами крюки Росса.


                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	6AF3B21F-1F23-4EB7-8781-0F087C0E0479.png
Просмотров:	1
Размер:	122.1 Кб
ID:	28592077Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	EE901CD8-06A2-4AC9-8A55-04695AC643D9.png
Просмотров:	1
Размер:	114.1 Кб
ID:	28592078
                   
                Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Выше звучал вопрос касательно таймфреймов для методов в данной теме (о которых еще ничего не написал, все в процессе, укладываю информацию), и вот собранны кусочки высказывания автора самих методов, Джо Росса, с чем я на все 100% согласен. Как минимум когда вопрос стоит о его ценовых моделях. Процитирую как есть (там несколько вырезок), поскольку каждое предложение с большой, но простой, смысловой нагрузкой если вдуматься:

                  «Мне нравится разнообразие в торговле. Мысль о том, чтобы сесть для внутридневной торговли на трех минутном графики S&P является для меня анафемой. Мне нравится торговать на разных рынках и на разных временных периодах.

                  Есть очень много пугал и ложных верований, которые распространялись в течение многих лет.
                  Например, кто сказал, что недельный график должен включать пять торговых дней? Почему бы не сделать трехдневные графики и не получать различные сигналы на нём?
                  Почему дейтрейдеры думают, что они должны использовать пяти, пятнадцати, тридцати или шестидесяти минутные графики?
                  Почему бы не использовать семи минутные графики и торговать по другому набору сигналов?
                  Я использовал и всё ещё использую двенадцати минутные графики и делаю так, потому что хочу видеть графики по-другому, не так как его видят остальные.

                  Мне комфортно в разнообразии, таким образом, я могу торговать на разных рынках и на разных временных периодах. Я хочу чувствовать запах всех цветов, а не только одного. Я хочу попробовать все рынки, а не только один.

                  Фактически любой рынок, сформированный на минутном графике, может благополучно использоваться для позиционной торговли.
                  На всех рынках я могу превратить сделку в долгосрочную позиционную торговлю
                  »
                     
                  Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Формаця 123. Предисловие

                    В принципе это стандартная из графического анализа картинка, помимо классики, ее хорошо затронул Сперандео, чуток в более совершенном и практическом виде, хоть и с классики - это оно. Только у Росса это не является основным сетапом для торговли, и кстати с этим согласен. И проблема не в том что она плохо работает, с качеством у нее как и везде, наверное, даже более чем, грубо 50/50 (неплохо, даже более чем), но это касательно отработки. Только проблема в размере стопа, а следовательно в мат ожидании в пересчете качество/дистанция/риск, и с этим явная проблема. Почему «забегая на перед» - точкой входа в таком сетапе будет пробой точки 2, а вот стоп за точкой 1, что в массе случаев далеко не выгодная затея, особенно если учесть, что половина таких сетапов будет убыточными, и лично я, собственно как и автор ТС, не готов тупо морально ловить таких жирных лосей. (Кстати в е же если брать 123 в чистом виде как сетап, то по целям как хороший вариант будет две - первая равна расстоянию между точками 1-2 отложенному от точки 2, а вторая - такое же расстояние, отложенное от первого). Выход - торговать только «узкие» формации, но таких то не особо густо, да и слово «узкая» здесь не самое актуальное, поскольку на формацию требуется минимум 4 бара в редких случая можно 3 бара (в основном так может быть на внутридневных графиках), и априори не получается. Но и не надо, поскольку нам 123 нужна для других целей, о чем позже.

                    По своей структуре, данная модель интересна тем, что практически абсолютно любой тренд начинается с нее и заканчивается ею. Да, между точками 1-2 может быть огромное расстояние (по вертикале), но в итоге появится точка 3, и после этого мы будем ждать пробоя точки 2, после чего можно сказать что есть потенциал для нового тренда, но еще не факт… Я на практике видел чуток иные развития событий, при смене тренда, но в них присутствовала другая модель по Россу - скопление (выступ, диапазон, где в итоге все равно будет зарыта модель 123, просто не столь очевидна визуально). В самом начале говорил что система на все случаи. Кстати причиной такового, почему есть практически везде это 123, на смене тренда - можно почитать, да банально, теорию Доу из википедии даже. В общей сложности нам это надо не для торговли, а для того что бы торговать в тренде, поскольку сама система этого желает, она пробойная, а значит трендовая.

                    Напрашивается вопрос - а как же во флетах, поскольку явление тренд/флет мы воспринимаем пост-фактум? Спокойно, дед-макоед подумал об этом, все будет, хотя все же оптимальнее для эффективности будут более трендовые рынки, такие как например фондовые индексы, тот же S&P500, кстати по нему автор трудов даже отдельную книгу написал, не спроста видимо (я даже на СиП этот индекс в паре с NasDaq 100 больше всех хвалил, причем за дело))). Итого имеем - есть формация 123 и ее пробой, то есть точки 2, как в 80-90% случаев возможное (но не окончательно) начало тренда.

                    Только касательно самой формации есть нюансы, а именно конкретные правила, и в следствии она может визуально выглядеть по разному. Если же не подходит, то в замен, будем точно иметь формацию «скопление», о которой поговорим позже, она сложнее, может быть не только в местах разворота, не суть. Суть в том что повторюсь, в большинстве случаев в начале любого нового тренда будет 123, если же нет, то будет скопление, иначе никак.

                    Далее рассмотрим что будет критериями идентификации этой модели 123, и какие правила ее определения. В принципе вроде мол «какая разница 123 или скопление» если мы это не торгуем и с него любой тренд начинается, но она есть, разница, а именно момент когда нам надо будет смотреть сам крюк Росса, для того что бы по нему уже смотреть когда и как входить, при этом зная уже в какую сторону - в направлении нового тренда. Для более рискованных, 123 в конце концов можно и отторговать, преловчившись уменьшать стоп, да и сам я иногда этим грешу, что бы по раньше и по ниже зайти в рынок. Таким образом в сравнении с теми же СиП мы будем в рынке не совсем на экстремумах, зато наверняка не раньше времени, что существенно может влиять на качество прибыльных/убыточных сделок.

                    У формации 123 по Россу есть определенные четкие правила касательно ее вида, и как раз оно связанно с барами, их максимами и минимумами, количеством и это все дело связанно в комбинации. Естественно идеальные реже встречаются, но как ранее говорил - число анализируемых инструментов не мало, плюс можно играть с таймфреймами подбирая оптимально качественный сетап. В следующих постах разберем все их отдельно, что бы нагляднее.

                    Уж простите, что есть столько водо-образного текста, но не написав ход мыслей, скорее всего мне следом прийдется отвечать на вопросы «почему», которых можно было избежать. Я прекрасно осознаю, что трейдерам более опытным, эта вода не нужна, они «все» знают и понимают, но вы ребята не одни, и есть те, кому надо корень мыслей понимать, потом проще будет, тем более уже был опыт «сухого» текста по делу, потом приходилось в виде вопрос-ответ все преределывать, что бы каждому зашло. Да зачем далеко ходить, здесь на форуме есть заглохшие темы по Россу, где видно что автор разбирается (по его графикам) но на этом тема и закончилась, и только негодование коллег по типу «где смысл ТС». Так что прошу «понять и простить»
                       
                    Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Формация 123. Анатомия

                      Все описание буду делать для анализа торговли в покупки, лонго, а для продаж все будет аналогично наоборот.

                      1. Формация 123 должна состоять не менее чем из 4 баров, хотя довольно редко бывает из 3, особенно на малых таймфреймах для внутридневной торговли. Разумеется 2 бара в ней уже быть не может. Но вот много - да, только это уже будет не чистая 123, а как описал в посте выше, вариации, скопление, выступ либо диапазон, обобщенным словом - проторговка. Флэт здесь не уместно, так как под данным словом в этих методах имеется более глобальное, широкое понятие.

                      2. Точка 1 - это потенциальное окончание прошлого нисходящего тренда, подчеркиваю - потенциальное. Что бы понять что у нас появилась точка 1, следующий за ней бар должен быть коррекционным, то есть не смог обновить минимум.

                      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1951B543-0FDC-4243-963B-851FD2A3765E.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	13.3 Кб
ID:	28592840

                      3. Точка 2 - коррекция от точки 1 в восходящем направлении и считается сформированной когда цена не смогла установить новый максимум, и следом началась коррекция в сторону точки 3. Все это дело анализируем не волнами, это важно, а по-барно. В движении от точки один может быть (так и будет в основной массе случаев) более одного бара, а так же это касается при движении цены от точки 2 к точке 3, которая до определенных условий будет потенциально. Точка 2 считается сформированной если есть хотя бы один бар после, который сделал более низкий максимум и низкий минимум. Если например у нас новый бар не смог сделать новый максимум при движении от точки 1, но не смог обновить минимум (выглядит как внутренний бар) то это еще не точка 2. В таком случае должно быть минимум три бара с понижающимися максимумами и минимумами на каждом относительно предыдущего. Также здесь они все могут быть в рамках движения от точки 1, то есть точки 1 и 2 будут в итоге сформированы одним баром, а после будет 3 бара как описал.

                      Вот пример на картинке как это выглядит, слева еще не сформирована точка 2, а справа она же, но готовая. То же самое будет касаться точки 3, либо полная коррекция одним баром, либо из нескольких, только здесь уже надо не 3, а достаточно и двух баров для полной коррекции.

                      Звучит это все сложно, просто надо один раз вникнуть, я старался точно слова подобрать. Что б легче, на первый взгляд - внутренний бар из одного штуки не подходит как полная коррекция, а должно быть обновление прошлого минимума, хоть и с одного бара, либо если это дело как внутренний бар, то внутри должно быть их 3 либо 2 (для точки 2 и точки 3 соответсвенно), и у них понижаются максимумы и минимумы относительно друг друга.

                      В итоге нам важно смотреть по-барно на поведение максимумов и минимумов.

                      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	7D773041-E295-415A-A414-A5E1172AA969.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	140.0 Кб
ID:	28592842

                      4. Точка 3 появляется когда после нее так же началась коррекция (движение цены в противоположном от нее направлении) и здесь есть несколько вариантов (самое сложное) считать что точка 3 и вся модель 123 завершена по формированию. После точки 3 может быть самое разное количество баров, но главное смотреть на максимумы, минимумы и их последовательность для завершения модели. В деталях я уже описал в пункте выше к правилам точки 2.

                      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	0EEC12EA-710A-46E5-9EAF-6634570CC995.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	138.7 Кб
ID:	28592843

                      5. Точка 2 и 3 могут находиться на одном баре (довольно не редкое явление, кстати есть в одном из примеров выше), но точка 3 все равно будет считаться сформированной только после полной коррекции в соответствии с описанием выше, только в таком случе нам требуются те же условия, которые относятся к правилам определения точки 3, поскольку коррекция бара точки 2 в виде одного бара.


                      5. Все это дело анулируется если если цена передвигается вровень с точкой 1 или за ее пределы, то есть ниже.

                      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2FBA6922-AF80-45A3-8E8D-93982372674B.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	40.4 Кб
ID:	28592844

                      Здесь вроде все, и важно то, что из за не правильного определения формации 123, а конкретно разновидностей коррекций на точках 2 и 3 у многих в итоге не верно вся система идет, а следственно и результат. И понятно, что в реалиях не всегда все так красиво как на картинках, тем не менее я стараюсь брать только те сетапы, где поведение максимумов и минимумов в планне «полной коррекции» соответсвует выше изложенным правилам. Со временем оно просто визуально «вписывается» в память и все беглым взглядом на графике сразу определяется.
                         
                      Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Как торговать чистую 123

                        Изначально под Россом большинство подразумевает крюки, но это не так. Конечно, они самое-самое, но всетаки даже тема называется «методы...», то есть не крюками едиными (та же «колесница» в начале темы). И торговать 123 в «голом» виде можно, только например я это делаю в паре с другими торговыми системами, допустим при нахождении цены внутри уровня спроса (я тему в ключе лонгов буду строить, чтоб не путатся), либо когда есть явно выраженная дивергенция, в общем кому что удобно, к методам Джо напрямую после первого пополнения счета вряд ли кто то приходит, по крайней мере я о таких не слыхал, а значит в арсенале есть хоть что то

                        Преимуществом торговли чистой 123 будет более ранний вход в рынок, практически на дне тренда либо коррекции (они ведь тоже тренды, корреции), поскольку крюки появляются уже после, и по хуже цене. Но недостатков здесь так же не мало, даже при условии того что мы верно определили саму формацию, при этом взяли качественную. К этим недостаткам относятся качество отработки, то есть в сравненнии с крюками лосей будет по более. Это связанно с тем что данная модель лишь способствует развороту прошлого тренда, как ранне выяснили будет практически на каждом развороте, но это еще не факт. Тот же крюк - точно будет по тренду, а здесь например могут перерасти в скопление, а от него прошлый тренд не редко продолжится, забрав наш стоп. Да и размер стопа у формации 123 не малый в сравнении, поскольку модель отменяется при пробое либо сравнению цены с точкой 1, а следовательно правильный стоп будет строго за точкой 1. Как вариант его ставить за точку 3, ведь она то появляется после полной коррекции. Но и таким образом стоп может быть великоват, а шансы что его снесут - по более, чем при условии его нахождения за точкой 1.

                        Но все же, не смотря на недостатки, есть ситуации где торговать 123 будет хорошим решением. Например у нас есть хороший восходящий тренд и глубокая коррекция к нему, плюс подошли в какой то ключевой уровень поддержки, а при этом может бычью дивергенцию наблюдаем. Затем, в ней (коррекции) мы видим сформировалась модель 123, а в откатах эта модель меньше по ширине зачастую, чем на полных трендовых разворотах. Почему бы и не взять сетап, с дальнейшем добавлением в объеме на крюке, который может в следствии появиться. Грамотно управляя объемами позиции можно хорошо на выхлопе с этого поиметь.

                        Так вот, торговать 123 можно только одним способом, в отличии крюков, где их будет несколько. Об этом сказал, поскольку некоторые не понимая природы модели, будут торговать 123 через TTE (потом поймете, когда распишу что это), чего не стоит делать.

                        Все просто, торгуется на пробой точки 2, естественно в направлении пробоя. При этом важно что бы пробой был ценой, а не гепом. Если же гепом, то модель несет только информативную функцию для дальнейшего поиска крюка Росса, но никак не для действий. Вход желательно стоп лимитом, поскольку пробои точки 2 в массе сопровождаются откатами, и запрыгнуть удастся, а вот если будет геп, то как минимум у вас есть возможность отменить ордер, поскольку триггер то сработает, а вот сам лимит вход - будет время убрать его. Да и при гепе простой стоп ордер откроет вас прям на макушке, что может быть большой проблемой, учитывая расположение стопа.

                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	4D1E14D5-A382-4AED-8359-A41E48D09799.png
Просмотров:	1
Размер:	112.9 Кб
ID:	28592973

                        В классике и не только, торгуя 123 есть вариант размещения целей, которые довольно неплохо отрабатываются на практике, но поскольку я приверженец брать модели по уже, то и цели зачастую будут маленькими. По этому его не использую, редко, тем более там потенциала ну максимум 2:1, а ведь сетап располагает на более крупные движения. Но для общего образования скину картинку, как это предлагают нам в классическом теханализе (да и не только). Здесь все просто, расстояние от точки 1 к точке 2, отложенное от точки 2 в направлении трейда, будет первой целью, и такое же удвоенное от туда же - второй. Повторюсь - есть более эффективные способы сопроводить такую сделку, тем более учитывая что сама 123 не факт разворота тренда, а лишь предпосылка.

                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	78985F97-2587-44D8-87EC-8F80894AAD63.png
Просмотров:	1
Размер:	113.1 Кб
ID:	28592974
                           
                        Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Проторговки

                          Скопление, диапазон, выступ, одним словом - проторговка. Обычно после разбора формации 123, с ее особенностями конкретно по данному методу, многие переходят сразу к крюкам Росса, но как по мне - рано, поскольку за «точку отсчета» в дальнейшем по теме, мы будем использовать не только 123 а и проторговки, которые бывают разные, но в большинстве случаев действия после их появления одинаковы, как и в случае 123.

                          Выступ

                          Это формация состоящяя из минимум 4 баров а максимум 10, и в ней присутствуют как минимум два совпадающих максимума и два совпадающих минимума, при этом межну ними должен обязательно быть хотя бы один разделяющий бар (что для минимумов, что для максимумов, по этому и получается не меньше четырех баров).

                          Так же, выступ должен быть в тренде, то есть сначала было трендовое движение и лишь за ним сам выступ. Допустим ситуация какого-то накопления флетового и потом мы в ней находим нужное нам совпадение баров - выступом не считается.

                          По самим совпадениям допустим небольшой зазор, люфт, порядком до трех тиков.

                          Также, если с любой стороны выступа или обоих есть более чем два совпадений, то для дальнейших действий мы ориентируемся либо по последним справа, либо по тем что дальше от цены, здесь на усмотрение.

                          Выглядит это дело следующим образом
                          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	E7ED602C-40A1-4720-A7AA-E5C42E843860.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	65.0 Кб
ID:	28593089
                          Создавая полную картину сетапа, а именно крюк Росса (Rh - Ross hook в дальнейшем), выступ в отличии от 123 торгуется в любую сторону. Например если для покупок через 123 нас интересует предварительно нисходящее движение, затем 123, затем крюк выше точки 2, то в случае с выступом изначальное движение может быть как восходящим так и нисходящим.

                          Первый бар который пробивает ценой выступ будет Rh. А что с ним делать - это уже потом, здесь еще тонна информации. Но для наглядности картинка выступа + Rh будет

                          Так же считается что выступ это передышка в тренде, то есть модель торгуется в большей степени на продолжение тренда, и здесь так же можно брать в работу как самостоятельную модель по типу 123 без Rh но с такими же недостатками, как и в том случае. То же самое не касается диапазона, о котором речь дальше, там только через крюк, поскольку диапазонов с малой шириной совсем мало, и это просто не выгодно.

                          Диапазон

                          В принципе тоже самое, что и выступ, поскольку нам необходимо определить аналогично по два совпадающих минимума и максимума, и между совпадающими барами так же должно быть хотя бы по одному разделительному бару. Толко в диапазоне количество баров может быть до 30, и все что после 20-го нас не особо интересует, там просто как индикативная опора, когда смотреть появление крюка. Чаще всего, прорыв который образует наш крюк будет в пределах 20-30-го бара.

                          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	825D3745-6A64-44DD-B25A-8E50994D9CA8.jpeg
Просмотров:	1
Размер:	22.0 Кб
ID:	28593090

                          Вообще, внутри диапазона в итоге мы будем находить модель 123, если здесь происходит смена направления тренда. Просто данная модель более широка по времени, и используется например когда мы пропустили по каким-то причинам 123 и ее крюк, то диапазон поможет все таки определить другой крюк и зайти в рынок. Или же например диапазон по тренду, и там найти крюк не просто, а диапазон даст нам четкую точку опоры.

                          Осталось еще сам крюк Росса Rh разобрать, их вариации и самое сложное - скопление (я все оттягиваю, но там будет явно сложно текстом описать). Вообще, зачем нужна вся эта классификация, если модели схожи и и после них мы ждем одно и тоже - Rh, а он то везде одинаков?

                          Данный момент дает возможность в дальнейшем называть все своими именами, что б не возвращаться например к таким моментам, почему мы торговали крюк по тренду а не против него на выступе, как например в разворот делается на модели 123. Или почему в диапазоне мы определили Rh и взяли его в работу, ведь крюки торгуются только в тренде, а сам вид диапазона это флет. Еще, среди множества методов автора, есть те, где например диапазон подходит для работы, а выступ и 123 не подходят, и они вовсе без крюков Rh, как в методе «колесница» О них в дальнейшем (но не скоро, туда еще очень далеко) думаю тоже опишу.

                          Ну и помимо этого, у меня и так голова уже «квадратная», может дедушка Росс еще чего то добавит в применение и различие этому всему делу, что я либо упустил, забыл, или быть может еще не знаю. В общем так потом удобнее будет изучать и общаться на данную тему друг с другом.
                             
                          Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Немного отвлекусь, на сетап, а то файлы кипят создавая теоретическую часть. Сегодня, не смотря на выходной, крипто рынок шевелится, а кто знает, я полюбляю его. И здесь ситуация сразу с нескольких сторон, методов. Начнем с метода колесница, в принципе глядя на него и нашел эту торговую возможность, а потом уже и остальное доглядел. Значит у нас есть боковой размашистый тренд, как надо, вокруг SMA40. И вот цена пересекла скользящую снизу вверх, бар 80-тью % своего размера находится выше нее, и цена его закрытия в 1/3 верхней части диапазона этого бара. Все как надо. Следовательно можно брать, на пробой максимума этого бара, со стопом под минимум предидущего в отношении к нашему «спусковому». Либо..., да, здесь сразу букетом другие методики включаются.

                            Первый вариант пробой формации 123, которая, у нас сформирована в рамках глубокого отката по тренду. Но мне этот варик не очень, а вот возле точки В (2) видим небольшой ее пробой, и в рамках 123 это будет крюком Rh, и здесь можно на пробой брать этот Rh, либо по ТТЕ надо было, но уже поздною от него уже в плюс бы ушли. Где стопы, или как схитрить, что б их урезать - рано пока еще, об этом не писал, но точка входа, уже третья получается есть (по третьему методу выходит).

                            Дальше, у нас есть диапазон как видим. По два совпадающих максимума и минимума, а следовательно первый пробой его (можно ложный, нас не интересуют цены закрытия), первый бар и откат за ним, даст нам еще один Rh. Кстати вниз аналогично, если мы смотрим сетап диапазона, но я вниз мало торгую, как говорил в начале темы, только лонги. И на последок здесь еще есть и скопление, о котором так же еще не говорил, но там будут роль играть и цены закрытия. Забегая на перед, когда выйдут из этого скопления, то будет еще один Rh, по идее. В общем, одна картинка, одно место цены, и сраззу масса возможностейзайти, бери - не хочу.

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	B9FDD073-371A-4586-B7BF-E42C122D9940.png
Просмотров:	1
Размер:	114.7 Кб
ID:	28593110

                            *синими уровнями отметил диапазон, а желтым место где смотрел по методу «колесница», скопление не отмечал, поскольку этого еще не проходили...
                               
                            Последний раз редактировалось plusxtrade; 18.07.2020, 16:26.
                            Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Управление/распределение капитала

                              Поговорим о простых материя, а именно о средствах, как мы будем входить и каким объемом. Сам Росс описывает дробление позы, и сама идея мне по душе, только не в тех пропорциях и количестве как у него. Он предлагает дробить сделку на 3 части. Первой, при условии движения в нашу сторону, кроем затратную часть, то есть комиссию, спред по позиции, и из этого вытекает что целевая по ней будет совсем рядом с точкой входа. Второй частью берем прибыль в размере потенциального стоп лосса, при этом все остальное дело предварительно переводим в безубыток. Таким образом у нас всегда будет «запас прочности» на потенциально убыточную следующую сделку. И наконец третью часть пускаем в свободное плавание с целью выжать по максимуму от конкретного тренда. При этом выходить будем при появлении первого же сетапа по методам но в противоположную сторону.

                              Мне нравится все, за исключением дробления на три части, поскольку во первых изначально риск получается при тройном объеме завышен, относительно того, что с этого поимеем, и вопрос как раз в той части где кроем затраты. Да, для скальпинга, с более малыми дистанциям, этот вариант норм, поскольку там действительно комиссия будет жрать прилично, за счет частоты сделок. И плюс, прелесть методов автора, что если все верно сделать, то качество положительных входов до первой цели очень высоко, а дальше уже в безубытке, с покрытыми расходами, то есть не страшно.

                              Но если речь не о скальпинге, да и при условии не конских аппетитов брокера, эту долю можно исключить, разбив позу на две части, первая из которых дает нам 1:1+расходы (по расстояниям на самом графике от стопа это будет 1:2+запас на расходы, это если позу делим в соотношении 50/50), а вторая уже в свободное плавание. Таким образом, при умеренной частоте сделок, на выхлопе значительно веселее, да и в случае лося без первой целевой, не так больно.

                              Так же автор подчеркивает момент, что в друг что то пошло не по плану, не надо дожидаться похождения цены к стопу, а лучше «руками» выйти раньше времени, с меньшими потерями. И здесь не могу не согласиться, зная немного поведение цены по системе, там действительно если какой то «облом», то ждать не стоит стопа, лучше быстренько прикрыл маленький убыток, тем самым чуток с экономил. Но это прийдет уже с практикой.

                              Касательно объемов входа. Автор дает рекомендации, но так же как и с размером комиссий, мы несколько в разные эры живем, по крайней мере с датой его изданий, по этому опишу свой вариант, коль я уж автор темы.

                              Значит есть простой вариант, процент от депозита, к которому все наверное уже привыкли. Но для данных методов, как по мне не самый оптимальный вариант. Да, вдругих своих ТС я так и делаю, все фиксированно. Но честно, хоть данный ММ и самый прогнозированный, где то в глубине, мне он всегда не очень нравился вот не знаю почему, но как то так. При том повторюсь, большую часть трейдерского пути я так и делал.

                              Сейчас же поступаю иначе, именно в пробойных методах торговли, поскольку на них можно брать второй частью объема очень не малые дистанции (например внутридневная поза переросла в позиционную, а методы дают возможность понимать этот процесс, что б раньше времени не выходить). Дело в том, что здесь иногда приходится принимать очень динамичные решения, и просчитать риски по стандартному не совсем выходит оперативно, особенно по причине установки стоп лосса, бывает так что его оптимальное место видно аж впритык к моменту входа. И так просчитать, тем более торгуя отложенными ордерами - увы сложно на практике. В описании темы сложностей не будет, здесь же пост-фактумные примеры, на деле немного иначе.

                              Сначала я хотел просто входить фиксированным, комфортным мне лотом, но если бы торговал только один рынок, тот же форекс, то в принципе нормально, подогнал под например 1 пункт - 1 доллар, и порядок. Волатильность не супер отличается по парам, если мажоры глядеть, следовательно сойдет. Но увы, я торгую разные рынки, да и сам фондовый только чего стоит, или крипто рынок, там разные инструменты дают совсем разную волатильность, а учитывая их количество, это не то что запомнить характер 6-10 валют, так не выйдет. Пробовал ATR% - но тоже не удобно, да и не всегда объективно, поскольку там есть переменная в виде периода, хотя это все равно было одно из лучших решений.

                              А сейчас пошел по методу «от обратного», и очень просто. В среднем я торгую одновременно (чтоб быть в рынке) до 4-5 инструментов на одном торговом счете (у меня их несколько). А следовательно беру за опорную точку расчета объема гарантийное обеспечение (маржу) за конкретный инструмент.

                              Формула такова: депозит должен быть в 4-5 раз больше чем ГО по торгуемому инструменту. Все, объем входа есть, а уже размер риска будет зависить от размера стопа, то есть от конкретно каждого сетапа. И здесь уже можно регулировать таймфреймом для работы, вплоть до дальнейшего перехода из интрадей сделки в позиционную, и это очень выгодное может быть занятие, учитывая что изначально у нас фиксированый объем. Или же например на минутках риск итого по стопу совсем мизерный, но зайдя даже без него, сильно много не потерять. На фондовом рынке гепы открытия становятся не столь страшны, грубо даже без стопа, хотя они стоят всегда.

                              Вот несколько примеров. Допустим фьючерс на евро, маржа 500 $ за один контракт, а следовательно что бы его торговать без риска слить, надо депозит в 2000-2500$. И таким образом я могу торговать не только 1 контракт евро, а и что то другое, но чтоб оно соответствовало формуле. Теперь не сложно прикинуть, что при стоимости пункта в 12,5$, даже не поставив стоп, много потерпеть убытка не так просто. Но стопы то есть, и по системе (в зависимости от метода выбранного в конкретной ситуации) получается убыток на сделку, если что, до 5%, а в среднем 1-2%.

                              Если по форексу и подобному, где вместо ГО кредитное плече (оно ведь разное везде), то все тоже самое, только открывать счета с плечем 1:100, максимум 1:200. То есть на каждую отдельную позу плече получается в среднем 1:40-1:50, и сами знаем что с таким плечем аналогично, слить очень не просто. Даже 20% просадки без стопа быстро не выйдет уж совсем (ну кроме брекзитов и подобного), но еще раз - стопы есть всегда). Допустим у нас счет 1000$ и плече 1:100, а значит на один актив, допусти USDCHF будет объем входа 1000*100/5=20000 что соответсвует 0.2 лота, то есть 1 пункт будет нам стоить 2$. Что совсем адекватно.

                              Удобство такого расчета универсальность для всех рынков, простой и быстрый расчет нужного объема для входа, вне зависимости от волатильности инструмента и стоимости его тика.

                              Да, если кто то держит по 10-20 открытых поз одновременно, тогда ГО (требуемую маржу) умножаем не на 4-5 как я, а на 10-20, что бы получить сумму необходимых на счете средств.
                                 
                              Трейдинг самый тяжёлый путь к лёгким деньгам

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X