Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
11.04.2020, 16:00
Лучший ответ
Выплачено: 569826 RUB
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
Всем привет.

Произведены первые тесты бота. Добавил функцию автопилота для возможности тестировать. Если ее отключить, то появится кнопка старта (развертывание "бабочки"), можно тестировать и со стартом с кнопки, но это долго и неудобно. У автопилота есть проблема, поскольку если работать без остановки (одна бабочка сразу после другой), то достаточно быстро наступает слив, поэтому я сделал следующие настройки:
- снизил лот в 10 раз в отличие от задекларированного;
- добавил фильтр торгов "postflat" (открытие сделки после консолидаций всяких).

В итоге даже со столь низким лотом машина заработала 50% в месяц.
Г-н Энштейн, как идут дела по сову, который как вы выразились долже выставлять ордера по описанным вами правилам? Уточните момент, имеем волатильность 187, значит делим пополам данную цифру, а это 93,5. Значит с учетом округления мы на расстоянии 94 пунктов выставляем ордер? Верно? Просьба, опишите механику, если это не секрет.
13.04.2020, 18:39
Лучший ответ
Выплачено: 368746 RUB
Сообщение от parker Посмотреть сообщение
Советник в обычном режиме не тестируется. Только в режиме визуализации и если нажать старт. Советник не различает пятизначные счета. В настройках стоит профит 5 пунктов и он выставляет на пятизначных котировках пол пипса тейк профит. При тестировании как только цена подходит к отложенному ордеру, он удаляется и потом удаляется и второй ордер, когда цена подходит к нему. Два удалённых ордера и дальше полный ступор. Нужно опять нажать старт. И ещё. При таком тейк профите и особенно на фунте цена может пролететь и открыть ордер с проскальзыванием, выше тейк профита. И сразу же ордер закроется по тейк профиту с убытком. Это не айс. Или трал нужно прикручивать, или тейк профит, который выставится после открытия ордера. Вам нужен хороший программист, не дилетант, для написания совы.
У меня он замечательно различает 2,3,4,5 значные котировки. Разумеется, бот с ручным стартом в режиме оптимизации тестироваться не будет.

По поводу фиксации прибыли я могу сделать чтобы вообще по значению прибыли фиксировался.

В ветке "270%..." которая в подписи есть, немного другой робот. Он поддерживает автоматический режим для теста. Там ТЗ другое, но если изменить параметр ТП на 5 пунктов, то будет тоже самое. Там как раз Профит по прибыли. То намного более функциональная машина. А этот собран за час для старта коллективной доработки

Сделать скрытый "тейк" могу за 5 минут, если интересует такой вариант, могу реализовать.
15.04.2020, 20:51
Лучший ответ
Выплачено: 368746 RUB
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что вариант "вход один за другим" предусматривает установку отложек сразу после отработки по ТП предыдущего ордера ? Или быть может после отработки делалась некая временнАя пауза случайной длительности ?

А сколько всего было сделок в этом тесте ? На каком временном отрезке и на какой паре ?
Все верно, пауз не было, но наличие пауз только улучшает ситуацию, поскольку в серии из, например, 120 сделок прогнанным подряд есть одна убыточная, а значит совершение пауз уменьшает количество сделок и вместе с этим снижает вероятность словить ту самую одну нехорошую сделку.

Тест производился на GBP|USD, период 1 год, а общее количество сделок 122 или 123 (точно не помню).

Я не хочу сказать, что это единственно верный вариант, но на мой взгляд реализация темы очень проста:
- свечи красим в цвет фона графика;
- ордера ставим на расстоянии 50% от той самой средней дневной свечи за 10 недель;
- открываем бабочку в любое удобное время не взирая ни на что, во избежание невольной формализации торгов и привязки к какому-то событию (обеденный перерыв, завтрак, после секса и прочее), важно входить в рынок совершенно непредсказуемо и случайно.
17.04.2020, 21:13
Лучший ответ
Выплачено: 7285 RUB
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение

Новая генерация бота готова.

Всё работает!
Буду тестить. Спасибо!

Единственное... пропала настройка самого диапазона средней. Т.е. по умолчанию строго - 50 дней?
24.04.2020, 23:30
Лучший ответ
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
Стратегия основывается на древнейшем правиле: - "Тренд скорее всего продолжится чем развернется". Подразумевается что отправившись к ордеру, котировки скорее всего пройдут ещё 5-10 пунктов, чем уйдут вспять на 50-60 к дяде Коле (stop out).
Приветствую.
Тут как бы ещё одно правило есть -
большую часть времени цена находится во флете, и меньшую часть времени в тренде.

, следовательно, вывод из этих двух правил гласит, что
тренд скорее закончится, чем продолжится или развернётся.

Без обид, я так же приверженец простых и элементарных тактик, ибо чем сложнее, тем ниже надёжность и меньше профита))))
а вообще, озвученная вами стратегия имеет определённый потенциал.


Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
Пока-что я хочу понять какие свойства рынка присущи периодам частых убытков с последующей фильтрацией этих областей.
Да всё тоже самое, что ваш депозит, что цена акции/товара/другой валюты - везде присутствуют одни и те же паттерны и закономерности. Результаты фильтрования так же подвержены ранее упомянутым мною свойствам.

Удачи.
11.04.2020, 16:04
Лучший ответ
Выплачено: 19584 RUB
Добрый день!

Интересный момент
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
Take Profit у указанных ордеров - 5 пунктов (старых разумеется).
как при 5 пунктах и 0,02 лота можно за каждую сделку
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
После каждой сделки депозит увеличивается на 10 процентов.
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
Стопы мы не ставим
получается при условии работы 1 ордера в рынке сидим и ждем когда вернется цена и пройдет 5 пунктов в профит. Это чревато долгим ожиданием возврата и потерей депозита
И тест показывать максимальную посадку 67%
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
[ATTACH]3612116[/ATTACH]
Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
В итоге даже со столь низким лотом машина заработала 50% в месяц.
Практически на грани нервного срыва)))
Сыроват грааль, не спорю на волотильности в пределах расчитаных Вами % работать будет, а если нежданный обвал? Нужно предусмотреть парашют, например локировать при движении против открытого ордера в два раза против средней рассчитанной % хода.
  • #1 Свернуть

    Грааль 2020, "Batterfly" [mod 2.0]

    Вступление.

    По истечению времени и скучной торговли в режиме "Saving" я невольно начал вспоминать молодость, а именно ту дикую одержимость, когда сутками напролет ты мог изучать тонны информации и данных не нуждаясь ни в пище ни в сне. Находить разные стратегии бесконечно с одной лишь только целью: сделать удвоение депозита хотя-бы 1 раз в месяц.

    С определенным опытом я решил использовать данный подход еще раз и в принципе есть претендент на звание штурмовика. Да, это не без-рисковая стратегия, однако она очень проста и очень эффективна. Это то, что я люблю и всегда буду искать.

    Правила стратегии из расчета на депозит 10 долларов (для простоты расчета). Плечо: 1:1000

    1. На расстоянии 50% среднестатистической волатильности от текущей цены устанавливаются 2 отложенных ордера: выше цены - buy stop, ниже цены - sell stop. Объем отложенных ордеров: 0,2 (лот Insta-Forex(!!!)). Take Profit у указанных ордеров - 5 пунктов (старых разумеется).

    Как видите, все очень просто. После каждой сделки депозит увеличивается на 10 процентов. Минимальная частота сделок примерно 25-40 в месяц, что с лихвой покрывает цель 2-х, а то и 4-х удвоений в месяц.

    Примечания.

    1. Необходимо пересчитывать показатель средней волатильности перед каждой сделкой, поскольку это динамическая величина.

    2. Если показатель активности экстремальный, как например иногда происходит с GBP|USD, то используем дынные до экстремальных событий.

    3. Желательно использовать трендовые инструменты либо очень активные, к примеру USD|JPY и GBP|USD подойдут замечательно.

    4. Рекомендуемый депозит 10-50 долларов, чтобы не жалко потерять, но и можно было нормально заработать. При пяти удвоениях депозит в 20 долларов примет значение 640. Что вполне неплохо.

    5. Чередование инструментов перед сделками приветствуется.

    6. Анализ и поиск точек входа не обязателен, но может очень сильно улучшить вероятность благоприятного исхода, так как нам нужно лишь определить стадию рынка: застой или тренд. Что намного проще, чем заниматься классическим прогнозированием.

    Вопросы и предложения.

    Можно так торговать вручную, но если понадобится, то могу написать скрипт если будет такой запрос в теме.

    Цель стратегии.

    Сделав всеми правдами и неправдами 100 успешных сделок выполнится задача десяти удвоений.
    Последний раз редактировалось einshtein; 09.04.2020, 10:10.

  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
    1. На расстоянии 50% среднестатистической волатильности от текущей цены устанавливаются 2 отложенных ордера: выше цены - buy stop, ниже цены - sell stop. Объем отложенных ордеров: 0,2 (лот Insta-Forex(!!!)). Take Profit у указанных ордеров - 5 пунктов (старых разумеется).
    Привет einshtein. А можешь выложить скрины с примерами входов? Стопы я так понял не ставим?

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от fish118 Посмотреть сообщение
      Привет einshtein. А можешь выложить скрины с примерами входов? Стопы я так понял не ставим?
      Тут как-бы все просто. Фотки не могу выложить прямо сейчас, поскольку сейчас располагаю доступом лишь к рабочему компу, где нет моего терема.

      Наведу пример:
      1. Текущая цена фунта: 1,2350 (к примеру). И мы считаем что есть смысл войти в рынок.
      2. Допустим средняя дневная свеча за 10 недель 120 пунктов.
      3. Ставим одновременно два отложенных ордера на расстоянии 50% средней свечи (в данном примере получается 60 пунктов), take profit: 5 пунктов:
      - sell stop: 1,2290, tp: 1,2285;
      - buy stop: 1,2410, tp: 1,2415.
      4. Когда сработает один из ордеров, другой удаляем.

      Стопы мы не ставим, поскольку стратегия подразумевает очень агрессивную торговлю. Однако ничто не мешает адаптировать ее для более адекватных рисков. Можно уменьшить лот в 10 раз и ставить стоп на расстоянии 100 пунктов.

      Попробуй на учебном счете, очень занятная тактика, требующая не более пяти минут в сутки.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
        3. Ставим одновременно два отложенных ордера на расстоянии 50% средней свечи
        А отложки выставляем в какое время? В любое или вначале нового дня?

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от fish118 Посмотреть сообщение
          А отложки выставляем в какое время? В любое или вначале нового дня?
          В любое произвольное время.

          Можно совершенно наобум это делать, а можно в соответствии с оценкой рынка, а именно выбирать моменты когда цены в направленном движении.

          Если есть желание, можете подумать над желаемыми параметрами бота. На выходных буду писать советника для темы, если есть какие-то идеи то можете их изложить, чтобы потом 10 раз не переписывать код.

          Можно в принципе и в начале торгового дня работать, но я всегда стараюсь бежать от привязки к событию. Если, например торговать в одно и то же время (использовать одно событие для входа), то рано или поздно придет неблагоприятный конец. Если для входа использовать 20 событий, попеременно их чередуя, то мы можем с лёгкостью проскочить неблагоприятное событие, так как мы можем не него попасть лишь с очень малой долей вероятности.

          Смысл не в том, чтобы упростить себе работу, а в том что нужно максимально усложнить ее рынку. Ему должно быть очень трудно извиваться именно так, чтобы в аккурат поймать нас, с точностью в пару пунктов.

          Стратегия основывается на древнейшем правиле: - "Тренд скорее всего продолжится чем развернется". Подразумевается что отправившись к ордеру, котировки скорее всего пройдут ещё 5-10 пунктов, чем уйдут вспять на 50-60 к дяде Коле (stop out).

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
            1. Текущая цена фунта: 1,2350 (к примеру). И мы считаем что есть смысл войти в рынок.
            2. Допустим средняя дневная свеча за 10 недель 120 пунктов.
            Привет. Третий и четвертый пункты понятны, все просто, разделил, прибавил, получил профит А вот по первым двум есть вопросы. Что значит "есть смысл войти в рынок". Как определяется "смысл", визуально, какие то расчеты или что то иное.
            Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
            Да, это не без-рисковая стратегия, однако она очень проста и очень эффективна.
            Как просто определить вход в рынок, по интуиции? И второй вопрос, как определяется средняя дневная свеча, по индикатору АТР, если по нему, то какой период ставить, по умолчанию 14 или другой показатель? Может еще какой метод есть? Пока такие вопросы. УДАЧИ.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от rafail Посмотреть сообщение
              Привет. Третий и четвертый пункты понятны, все просто, разделил, прибавил, получил профит А вот по первым двум есть вопросы. Что значит "есть смысл войти в рынок". Как определяется "смысл", визуально, какие то расчеты или что то иное.
              По поводу точки входа в рынок тут у каждого своя идея. Можно использовать технический анализ в частности треугольник или флаг, можно на новостях ставить "бабочку" и прочее.

              В целом я сторонник случайных входов наобум. Они больше всего размазывают вероятность неблагоприятного исхода. Если работать по открытию дня, то тогда нужно брать в расчет не средний диапазон, а предыдущую дневную свечу.

              Сообщение от rafail Посмотреть сообщение
              Как просто определить вход в рынок, по интуиции? И второй вопрос, как определяется средняя дневная свеча, по индикатору АТР, если по нему, то какой период ставить, по умолчанию 14 или другой показатель? Может еще какой метод есть? Пока такие вопросы. УДАЧИ.
              Средняя свеча в пунктах определяется роботом, который к концу воскресенья будет загружен. Также ее можно смотреть на любом финансово аналитическом ресурсе.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                По поводу точки входа в рынок тут у каждого своя идея. Можно использовать технический анализ в частности треугольник или флаг, можно на новостях ставить "бабочку" и прочее.

                В целом я сторонник случайных входов наобум. Они больше всего размазывают вероятность неблагоприятного исхода. Если работать по открытию дня, то тогда нужно брать в расчет не средний диапазон, а предыдущую дневную свечу.



                Средняя свеча в пунктах определяется роботом, который к концу воскресенья будет загружен. Также ее можно смотреть на любом финансово аналитическом ресурсе.
                Да все просто и понятно, будем бабло по граалю 2020 зарабатывать

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                  На расстоянии 50% среднестатистической волатильности
                  Самый важный аспект системы. За какой период считать? Иначе смысла нет.
                  экономика/финансы/новости-дискутируем
                  dimzzaj@gmail.com
                  dimzzaj@mail.ru
                  dimzzaj@yandex.ru

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
                    Самый важный аспект системы. За какой период считать? Иначе смысла нет.
                    10 недель. В первом посте об этом сказано.

                    Вы конечно можете использовать любой другой период, но давайте подведем черту:

                    Допускаются 2 вида данного расчета:
                    - средняя дневная свеча за последние 10 недель;
                    - предыдущая дневка.

                    Но со вторым вариантом я бы не заигрывался. Матричная идея описана в шапке темы. Ибо иногда бывают слишком мелкие дневные диапазоны и теряется сам смысл идеи того, что нам необходим рынок, который находится в движении. Если, например вчера ренж был равен 50 пунктам, то 25 пунктов до ближайшей отложки это слишком мало, вполне может шумом достать.

                    Так что рекомендую использовать именно классический вариант расчета активности инструмента.

                    [Ред.] Извините, во втором моем посте в теме упоминается искомый вариант.
                    Последний раз редактировалось einshtein; 09.04.2020, 19:54.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                      На расстоянии 50% среднестатистической волатильности от текущей цены устанавливаются 2 отложенных ордера: выше цены - buy stop, ниже цены - sell stop. Объем отложенных ордеров: 0,2 (лот Insta-Forex(!!!)). Take Profit у указанных ордеров - 5 пунктов (старых разумеется).
                      Уважаемый автор, а почему вы считаете что отложенные ордера следует выставлять на 50% от движения цены? Почему скажем не на 40% и попытаться взять 15 пунктов. Риски практически те же а удваиваться можно быстрее? Или вы рекомендуете такие параметры исходя из вашего личного опыта наблюдения за рынком? Не настаиваю на своей правоте просто интересно почему именно такие параметры?

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от RDevil Посмотреть сообщение
                        Уважаемый автор, а почему вы считаете что отложенные ордера следует выставлять на 50% от движения цены? Почему скажем не на 40% и попытаться взять 15 пунктов. Риски практически те же а удваиваться можно быстрее? Или вы рекомендуете такие параметры исходя из вашего личного опыта наблюдения за рынком? Не настаиваю на своей правоте просто интересно почему именно такие параметры?
                        Приветствую.

                        Вы все говорите верно, но я использую минимально возможную дистанцию. Я бы предпочел и вовсе остановиться на значении 75%.

                        Все дело в том, что у нас очень простая и ясная ситуация: задача в том, что необходимо максимально усложнить условие при котором нас вынесет. Если рынку будет это сделать трудно, то есть шансы проскочить.

                        Мне сейчас не получится на коленке посчитать вероятности. Но если брать в расчет сухую математику случайных чисел, то получается следующее:

                        Пример 1. Допустим:
                        - вероятность слиться 10%, в этом случае гонясь за сотней сделок наш депозит практически обречён, поскольку нам нужно сделать сотню успешных сделок подряд, а каждая десятая может стать роковой;

                        Пример 2. Предположим вероятность сливного входа 1%, в данном контексте одна сделка из сотни может стать последней, она может быть любой из сотни, а может быть 150 сделок прибыльных и потом уже рядом 2 убыточные.

                        То-есть вероятность слива не должна превышать 1%.

                        Однако добившись показателя 0,1% (одна сливная сделка из 1000), мы гарантированно пройдем серию в 100 прибыльных сделок подряд. Причем не один раз.

                        Ваше предложение работает на ускорение достижения целей за счёт увеличения вероятности слива, поэтому я против такой доработки стратегии.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Что же если удастся найти ситуацию с вероятностью слива 0,1% то думаю мы с вами станет очень богатыми людьми. Но если вам кажется что 75% цифра оптимальная, я пересмотрю историю чтобы использовать ваши рекомендации. Ведь если вероятность слива действительно мала, то этим надо пользоваться. Рынок это всегда риски, поэтому стоит использовать такие вероятности и зарабатывать на этом.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Всем привет.

                            Произведены первые тесты бота. Добавил функцию автопилота для возможности тестировать. Если ее отключить, то появится кнопка старта (развертывание "бабочки"), можно тестировать и со стартом с кнопки, но это долго и неудобно. У автопилота есть проблема, поскольку если работать без остановки (одна бабочка сразу после другой), то достаточно быстро наступает слив, поэтому я сделал следующие настройки:
                            - снизил лот в 10 раз в отличие от задекларированного;
                            - добавил фильтр торгов "postflat" (открытие сделки после консолидаций всяких).

                            В итоге даже со столь низким лотом машина заработала 50% в месяц.

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Тест 1.png
Просмотров:	1
Размер:	77.2 Кб
ID:	28287820

                            П.С. Никакой подгонкой не занимался. Это, по сути первый тест. До конца завтрашнего дня буду работать над фильтрами, чтобы брать меньше сделок более высоким лотом. Чем меньше времени мы в рынке, тем сложнее ему нас подловить.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                              Всем привет.

                              Произведены первые тесты бота. Добавил функцию автопилота для возможности тестировать. Если ее отключить, то появится кнопка старта (развертывание "бабочки"), можно тестировать и со стартом с кнопки, но это долго и неудобно. У автопилота есть проблема, поскольку если работать без остановки (одна бабочка сразу после другой), то достаточно быстро наступает слив, поэтому я сделал следующие настройки:
                              - снизил лот в 10 раз в отличие от задекларированного;
                              - добавил фильтр торгов "postflat" (открытие сделки после консолидаций всяких).

                              В итоге даже со столь низким лотом машина заработала 50% в месяц.
                              Г-н Энштейн, как идут дела по сову, который как вы выразились долже выставлять ордера по описанным вами правилам? Уточните момент, имеем волатильность 187, значит делим пополам данную цифру, а это 93,5. Значит с учетом округления мы на расстоянии 94 пунктов выставляем ордер? Верно? Просьба, опишите механику, если это не секрет.
                              экономика/финансы/новости-дискутируем
                              dimzzaj@gmail.com
                              dimzzaj@mail.ru
                              dimzzaj@yandex.ru

                              Комментарий

                              working...
                              X