Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Brent и рубль

    Ув. коллеги, здесь предлагается обсудить прогнозирование на разный срок по инструментам, связанным с российским рублём, прежде всего USDRUB, и по нефти марки Брент, оказывающей на него в последнее время решающую динамику.

    Ситуация с восходящей динамикой цены нефти подана ниже.
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	prochart.gif
Просмотров:	1
Размер:	8.3 Кб
ID:	29929121

    Поскольку я не сторонник классического теханализа в понимании термина большинством участников данного форума, то как-либо обрисовывать графики не в моих привычках. С другой стороны, в рамках настоящего обсуждения принимаются прогнозы в любом формате, хотя желательно, чтобы они были обоснованы максимально строго в соответствии со статистической теорией временных рядов.

    Также ввиду общей волатильной ситуации на этих рынках считаю одним из важных приоритетов обсуждение новостного фона, хотя фундаментальный анализ не является моей самоцелью. Цель -- прогноз временного ряда по российскому рублю, который до определённой меры можно отождествлять с нефтью указанного сорта. Будет замечательно, если удастся разработать алгоритм, позволяющий сделать прогноз не только на основе истории котировок данного инструмента, но и истории котировок ряда других инструментов, могущих оказывать какое-то влияние на пару.

    Для затравки опишу ситуацию, каковой она мне представляется, по поводу перспектив нефти марки Брент.

    Поскольку ряд американских производителей проявляют готовность возобновить добычу уже при ценах на уровне 50 долларов (марка WTI), то потенциал роста цен на нефть оказывается довольно небольшим. Если, далее, допустить возвращение американских игроков, то утраченными окажутся усилия некоторых стран ОПЕК по увеличению своей доли на рынке нефти, а поэтому заинтересованных в ограничениях оказывается не так и много.

    Представляется, что текущая цена в 43 барреля является благоприятной для продажи, равно как цена 66 руб. за доллар является благоприятной для покупки долларов. Цель по USDRUB может быть, например, в районе 75.
    Приглашаю к обсуждению математических финансов:
    Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Ситуация в последние часы заметно оживилась. Цена нефти марки Брент выросла почти до 45 долларов.
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	prochart1.gif
Просмотров:	1
Размер:	7.5 Кб
ID:	25883579
    Хотя запасы в США выросли на 6 млн. баррелей, но поползли слухи об успешных тайных переговорах между Саудовской Аравией и Россией, направленные на ограничение добычи нефти. Представляется, вместе с тем, что взаимная договороспособность этих стран довольно невысока, а значит цена нефти растёт лишь на слухах. Главная интрига состоит в том, насколько сильно она может вырасти.
     
    Приглашаю к обсуждению математических финансов:
    Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сегодняшний день ознаменовался сообщениями о растущем потреблении нефти в таких ключевых регионах мира как США и Китай. Вместе с тем, суточная добыча нефти за неделю 2-8 апреля в США снизилась на 30 тыс. баррелей, достигнув впервые с октября 2014 года значений, меньших 9 млн. баррелей в день. Вместе с тем, есть сообщение о быстром наращивании добычи нефти в Иране. Цена на нефть Brent составляет 44 доллара, дисконт WTI по отношению к Brent составляет 2,5 доллара.
         
      Приглашаю к обсуждению математических финансов:
      Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сегодняшние колебания на рынке обусловлены оценкой и переоценкой многочисленных данных и предстоящего заседания стран-производителей нефти. Поступали как позитивные, так и негативные данные об экономике Китая до конца текущего года: прогноз об уменьшении потребления нефти от Международного энергетического сообщества с одной стороны, и оперативные данные о значительном увеличении импорта нефти с другой.

        Тем не мене, учитывая, что РФ и Саудовская Аравия ныне добывают нефть в количествах, близких к максимальным, есть основания считать, что возможнное заключённое соглашение, ожидающееся на днях, не приведёт к значительному росту цен на нефть.

        Нащупав во второй раз вершину в районе 45 долларов за баррель, нефть Brent снова подешевела и сейчас торгуется по 43,8 доллара за баррель.
           
        Приглашаю к обсуждению математических финансов:
        Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          В оценке пессимистичной сегодняшей ситуации на рынке превалирует нотация, что

          (1) ограничение добычи будет малоэффективным: добыча в странах-участницах возможного соглашения находится на максимумах, а Иран, который не согласен ограничиваться свою добычу, обладает значительным потенциалом к её увеличению;
          (2) расти цене нефти уже особо некуда, поскольку при ценах незначительно выше могут разморозить существующие скважины.

          Поддержать рубль могут переговоры с Индией о поставке нефти, появившиеся сегодня в повестке дня.

          Нефть марки Брент опускалась ниже уровня 43 доллара за баррель.
             
          Приглашаю к обсуждению математических финансов:
          Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Верным оказался понижающий прогноз, что в Дохе переговоры окажутся безрезультатными. Вопрос, однако, в том, насколько понижающим этот фактор окажется для рынков.

            Поскольку потенциала для наращивания объёмов производства немного, а рост спроса будет подкрепляться сезонными факторами, то можно ожидать падение цены нефти на 3%-5%. Дальнейшую динамику будут задавать, по-видимому, темпы добычи вне ОПЕК и рост добычи Ирана.
               
            Приглашаю к обсуждению математических финансов:
            Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              USDRUB прибавил на открытии торговли фьючерсами порядка 2%. По всей видимости, снижение цены нефти ожидается на уровне 3-4%, что соответствует предварительным оценкам. Хотя ситуация на рынке остаётся довольно нервной.

              Наконец, поступили сведения по WTI. Цена упала на 6% до значений ниже 38 долларов. По всей видимости, рубль будет под давлением и дальше.
                 
              Приглашаю к обсуждению математических финансов:
              Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                прежде всего USDRUB, и по нефти марки Брент, оказывающей на него в последнее время решающую динамику
                А когда не оказывала на рубль влияние нефть? Всегда прямая корреляция была и есть. Чтобы это увидеть воочию. надо просто на одном графике совместить дав инструмента: нефть и пару доллар/рубль. И тогда сразу станет очевидно, что ходят они как раз в противоположных направлениях.
                Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                Представляется, что текущая цена в 43 барреля является благоприятной для продажи, равно как цена 66 руб. за доллар является благоприятной для покупки долларов. Цель по USDRUB может быть, например, в районе 75.
                Так и есть. и тот, кто остался в лонгах доллара или шортах нефти, сегодня получит хороший бонус.
                 

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Интересно, есть ли еще на этом форуме те, кто считает что рубль не зависит от нефти? Читаю сегодня в новостях: Как сообщает ТАСС, стоимость нефти Brent на открытии торгов на лондонской бирже упала на 7% до 40,1 доллара за баррель. При этом нефть марки WTI упала на 6,8% до 36,61 доллара. Так рынок отреагировал на результаты переговоров в Дохе.
                  И смотрю на график рубля.Он упал как минимум на пару рублей.
                   

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Оказалось, однако, всё несколько иначе:

                    1. Нефть, а вместе с ней и рубль, падали по отношению к закрытию в пятницу лишь в первой половине дня, а затем отыграли значительную часть своих потерь.
                    2. Пару часов назад были опубликованы данные (видимо, по запасам нефти и нефтепродуктам из США), которые спровоцировали рост нефти WTI до уровней, выше пятничного закрытия. Нефть Brent торгуется вместе с рублём торгуются около уровня этого закрытия.
                       
                    Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                    Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Достигнутые уровни по нефти и по рублю вновь кажутся переоценёнными, поскольку рост ограничен, как известно, замороженными проектамИ, которые готовы к разморозке при ценах около 50 долларов. WTI торгуется сейчас по 41 доллару.

                      Восстановление цен проходило на фоне информации, прозвучавшей из ОПЕК, что баланс на рынке может быть достигнут в июне этого года. С другой стороны, у Саудовской Аравии ещё есть незадействованные мощности, и её настрой вступать в переговоры по поводу ограничений лишь в случае, если в них вступит Иран, создают предпосылки к их использованию.
                         
                      Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                      Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от Алексей Скиф Посмотреть сообщение
                        Так рынок отреагировал на результаты переговоров в Дохе.
                        Возникает немного другой вопрос. Каков реальный избыток добычи нефти? По этому поводу в последнее время было много дискуссий, связанных с тем, что "нас обманывают" (с).

                        Вот недавний пример с Китаем: опубликованы данные, согласно которым квартальный ВВП Китая в 1 кв. 2016 года вырос на 1,1% против 4 кв. 2015 г., исключая факторы сезонности. Суммируя последние 4 эти показателя, получим величину, равную 6,3%. Она должна быть близкой к росту ВВП в 1 кв. 2016 года против 1 кв. 2015 года. Но эти данные уже были опубликованы прежде, и судя по ним, рост составил 6,7%. Замедление экономики Китая, как известно, может оказать давление на цену нефти.
                           
                        Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                        Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                          Возникает немного другой вопрос. Каков реальный избыток добычи нефти? По этому поводу в последнее время было много дискуссий, связанных с тем, что "нас обманывают" (с).
                          Добрый день! Дело все в том, что мы можем оперировать официальными данными, а про реальные данные нам никто никогда не скажет. Переизбыток нефти на рынке очень относительное выражение, так как ее всегда переизбыток и всегда будит переизбыток. Сырьевой нефти на рынке только 10%, а 90% нефти это американские фьючерсы. То есть 90% нефти в обороте это всегда переизбыток. Исходя из этого точную цифру переизбытка назвать невозможно...
                           

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Интересная у нефти реакция на встречу министров в Катаре. Вчерашний утренний гэп был вполне логичен - на встрече ни о чем не договорились, даже никаких меморандумов не подписали. Но в течении вчерашнего дня выкупили падение, сегодня закрыли гэп. В чем может быть причина вчерашнего и сегодняшнего роста?
                             

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от NZN Посмотреть сообщение
                              Исходя из этого точную цифру переизбытка назвать невозможно...
                              Это так, если говорить о совокупности контрактов типа фьючерсных и деривативов. Но когда говорят об избытке нефти, то речь о физическом сырье, которое негде хранить и пр. Эта цифра вполне реальная, и кое-как её можно оценить, исходя из предоставляемых данных, учитывая, что в обычных условиях предоставление некорректных данных ведёт к потере имиджа, и что статистику ведут одновременно много разных стран и по разным параметрам.
                                 
                              Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                              Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X